什么叫分形?分形理论在金融市场分析中有什么应用?

其次,分形理论能够帮助评估风险。由于市场的分形特性,传统的基于正态分布的风险评估方法可能不够准确。分形分析可以提供更全面和准确的风险度量。再者,分形理论在资产配置方面也发挥作用。通过分析不同资产的分形特征,可以优化投资组合,降低风险并提高收益。为了更直观地展示分形理论在金融市场分析中的应用,以下是一个简...

中国建设银行申请指标对金融机构流动性风险影响度量方法及装置...

方法包括:建立知识图谱;当第一类机构发生预设波动现象时根据知识图谱确定第一类机构的关联路径;根据关联路径中第一类机构的预设波动现象以及第二类机构的业务数据确定第二类机构的流动性风险标签;确定第二类机构在预设时间窗口内指标数据;根据第二类机构的标流动性风险签以及指标数据建立各风险等级的样本集并对各样本集中...

华创证券:主要矛盾或可总结为“经济下行、财富缩水、预期疲软...

分析方法上,借助货币当局的资产负债表(获得M0)、其他存款性公司的资产负债比表(获得单位活期存款),通过科目的合并,将M1拆分为三块:包含实体需求带动(与企业借贷,居民借贷,出口相关),政府部门带动(与政府发债,财政存款支出,央行上缴利润等相关),金融机构带动(理财赎回,基金赎回等)。若是金融机构带动的M1的回升,需视...

华创证券:主要矛盾或可总结为“经济下行、财富缩水、预期疲软...

分析方法上,借助货币当局的资产负债表(获得M0)、其他存款性公司的资产负债比表(获得单位活期存款),通过科目的合并,将M1拆分为三块:包含实体需求带动(与企业借贷,居民借贷,出口相关),政府部门带动(与政府发债,财政存款支出,央行上缴利润等相关),金融机构带动(理财赎回,基金赎回等)。若是金融机构带动的M1的回升,需视...

【深度解析ESG】上市公司气候相关财务指标披露的发展与影响

目前最主流、最先进,也是对一些企业来说比较困难的便是气候相关情景分析。企业管理人往往使用气候相关情景分析的方法,识别、评估、优次排列和检测气候相关风险。而根据工作的深度和广度,气候相关情景分析也分为定性分析和定量分析。下表以分析以气候风险中的物理风险为例,描述了气候相关情景分析的主要步骤。企业如何...

富国周期精选三年持有期混合A,富国周期精选三年持有期混合C: 富国...

????本基金对每份基金份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险(www.e993.com)2024年11月27日。本基金运作方式设置为每个开放日开放申购,但对于每份基金份额设置三年的最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前不能赎回或转换转出基金份额的风...

富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金招募...

券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

景顺长城成长趋势股票A类(015408)

1、个股投资策略本基金将依靠定量与定性相结合的方法精选个股。定量指标主要关注:1)成长性指标:包括主营业务收入增长率、主营业务利润占总利润比例、营业利润增长率、净利润增长率等,主要寻找主营业务收入增长迅速,主营业务利润占总利润比例较高、营业利润增长率、净利润增长率属于行业前列的公司。2)财务指标:...

气候风险分析:物理风险量化分析案例

表2部分主要国际组织对金融机构/企业气候风险情景分析与压力测试的披露资料来源:根据公开资料整理。物理风险量化分析的基本原理和方法2.1基本分析步骤2.1.1确定风险因素物理风险为气候变化带来的与气候模式逐渐变化相关的风险,具体是指由慢性风险(如温度逐渐升高)以及与天气事件(如热带气旋、风暴、洪水和干旱)...

李迅雷:度量中国经济的浅层风险与底层风险

也就是说,为了避免经济失速的风险所采取的投资拉动模式,又导致了地方债风险。同时,由于地方债务还本付息费用不断增加,使得地方政府用于公共部门的财政净支出能力减弱,这使得就业压力并没有因为投资拉动增长的模式而减轻。因此,有必要对我国经济面临的各种风险进行度量,用“穿透式监管”的方法,分清哪些是浅层风险,哪些...