【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
??检验市场是否为弱式有效的主流方法主要分为两类:一是检验股票价格序列是否符合随机游走,常用方法包括单位根检验、Hurst指数检验和方差比检验;二是检验价格序列是否具有序列独立性,常用方法包括BDS检验、游程检验和序列相关检验等。然而,从实证结果来看,市场尚未完全达到弱式有效的直观体现是我们仍然可以通过历史K线指标...
新能源二手车挑选指南:谨慎决策,畅享绿色出行
在挑选二手新能源汽车时,要检查电机的使用时间、马力等情况,以确定电机的健康状态。如果电机已经使用了很长时间,或者马力下降,那么电机的性能可能会出现问题,需要考虑是否需要更换电机。可以通过试驾等方式,感受电机的动力输出和运行平稳性。(七)了解维修记录了解车辆的维修记录可以帮助我们更好地了解车辆的历史状况,判...
新能源汽车赛事如何赋能汽车产业?
联合重卡车手侯红宁在接受媒体采访时表示,“驾驶没有进行改装的量产车比赛,对职业车手提出了新的挑战。不过,新能源汽车动力输出的平稳性和车辆的舒适性、智能化,大大提升了车手比赛期间的舒适性,节约了车手体力,也提高了比赛效率。”侯红宁表示,整体而言,新能源汽车赛事较传统燃油车赛事在舒适性等方面有了很大的提升,...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。图表20:VAR模型核心变量平稳性检验数据来源:模型计算、恒泰证券...
西安交通大学图书馆 馆藏--2024最新Eviews/计量经济学必备书单
《计量经济学软件EViews操作和建模实例》分为十章,第1章是导论;第二章是经典计量经济学模型;第三章是放宽基本假设的回归模型;第四章是面板数据分析;第五章是相关检验,包括平稳性检验和协整检验;第六章是条件异方差模型;第七章是向量自回归模型;第八章是其它回归模型,包括排序选择模型、二元离散选择模型、审查...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
1.平稳性检验(www.e993.com)2024年10月19日。检验方法主要有两类:一是根据时序图和样本ACF、PACF图进行判断的图检验法;二是构造检验统计量进行假设检验的DF检验法。由于图检验法具有较强的主观性,因此本研究采用ADF检验(AugmentedDickey-Fuller)。结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
现在,可以验证B1、B2和B3是平稳的,但B4是非平稳的。也可以使用增广迪基-富勒检验来检查每个时间序列是否平稳,就像单变量时间序列一样。但请注意这不足以检查VAR过程的平稳性。需要再次强调VAR过程只是AR过程的多元版本(就像VMA过程一样),但由于有更多变量,我们必须考虑分量之间的相关性。
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将介绍代表性的时间序列过程,如白噪声、自回归(AR)、移动平均(MA)、ARMA和ARIMA过程。白噪声当我们拥有具有以下属性的时间序列数据时,该时间序列数据具有白噪声。白噪声的均值为零,其方差在时间步长上是相同的。它具有零协方差,...
我国大宗商品国际定价权问题研究
表为ADF检验结果由表可知,LNF1与LNF2的ADF值均大于临界值,表明两组时间序列均不平稳,但其一阶差分序列ΔLNF1与ΔLNF2通过ADF平稳性检验,可能存在协整关系。表为最优滞后阶数确定结果根据最优滞后阶数确定结果以及AIC法则,可以确定最优滞后阶数为5阶,之后进行Granger检验,可以得到:DLNF1不是DLNF2的格兰杰原因的...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)|二阶|差分|拟合|时序|...
数据平稳性与差分法:基本模型:自回归移动平均模型(ARMA(p,q))是时间序列中最为重要的模型之一。它主要由两部分组成:AR代表p阶自回归过程,MA代表q阶移动平均过程。平稳性要求经由时间序列所得到的的拟合曲线在未来一段时间内仍能顺着现有形态‘惯性’延续下去...