组合分析的方法有哪些?这些方法在实际应用中有哪些难点?

首先,准确估计资产的预期收益率和方差具有挑战性,因为市场环境复杂多变。其次,它假设资产收益率服从正态分布,但实际中资产收益率往往具有偏态和肥尾特征。资本资产定价模型(CAPM)基于市场组合和单个资产的系统性风险(β)来确定资产的预期收益率。其难点在于市场组合难以准确确定,β的估计也存在误差,并且该模型对市场的...

招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额...

(4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资...

【国投证券策略】消费重仓的重大转向:服务消费(港股科技)+出海...

高股息投资核心特征是“扩散”,呈现出高股息系统性beta式机遇,核心定价指标是股息率-十年期国债收益率越高越好,赚的都是估值的钱;当十年期国债收益率中枢不作进一步下移,只有能维持和持续提升分红的品种才具备投资价值,核心特征则转化为“分化”,对应的是高股息核心品种是基于具备稳定现金流的ROE中枢...

宝盈消费主题混合(003715)

若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。(五)参与融资业务的投资策略本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。风险收益特征...

徐保平教授:解读《儿童呼吸系统疾病雾化治疗合理应用专家共识...

筛网雾化机的工作频率110kHz,误差≤±10%,喷雾速率0.1~0.8mL/min,雾化器药杯水温≤60℃,残液量≤1ml,整机噪声≤50dB;等效体积粒径分布:1.0~5.0μm雾粒占比>50%,中位粒径1~5μm,误差≤±25%。[8]Q:雾滴选择的原理是什么?刚刚提到,药雾微粒的大小将影响呼吸系统疾病的治疗效果,药雾微粒直径与作用...

有声文化:中华优秀文化的一颗明珠

中国大部分地区的有声文化主要采用五声音律,即“宫商角徵羽”(www.e993.com)2024年11月2日。许多原生态的民歌有自己的音律特征,因此,不能完全采用十二平均律来记录所有的有声文化,它会造成记录的曲谱和实际旋律有一定的误差。现代认知科学的研究表明,音律是一个认知系统,不一定能够完全用一个自然系统描述。

中、美两国癌症流行特征分析——《2023美国癌症统计报告》解读 |...

其次,该模型也无法纳入筛查、诊断技术变化对癌症发病死亡的影响,且对观测数据的突变过于敏感,因此,预测数据难免和真实情况存在一定误差。另外,本文用于比较的中国癌症发病和死亡数据仅更新至2016年,癌症生存数据截止至2015年,与美国流行数据的可比性可能存在不足。国际癌症研究机构曾于2021年发布了《2020年全球癌症统计...

追问weekly | 过去一周,脑科学领域有哪些新发现?

02另一项研究揭示了大脑对混合情感的独特神经特征,表明混合情感具有独特且一致的神经机制。03此外,研究还发现人类婴儿在出生时,大脑中的许多系统已经能够处理丰富的感官信息流,与长期以来认为婴儿大脑系统过于不成熟的观点相矛盾。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考...

第一次打数学建模美赛到底有多难?

模型应当有理有据,逻辑清晰:分析题目→解释模型→给出公式并解释→求解模型→分析结果。注重基于模型与算法角度的创新思想。数据处理结果和模型的展现将数据处理的结果进行表格/图片等可视化的展示。结果误差分析很重要。灵敏性分析灵敏度分析必不可少的。

市政府关于表彰常州市第十三次自然科学优秀科技论文的决定

4、基于特征的CAD模型全局精确对称性快速识别方法蒋俊锋、何坤金(河海大学常州校区)5、金催化的重氮偶联反应:烯烃合成和串联苯环环化反应孙江涛(常州大学)6、铜催化烯亚胺引发的环化/克莱森重排串联反应:主体控制合成烯丙基环眯徐华栋(常州大学)7、Parametricalanalysisoncharacteristicsofairflowgenerated...