全球资产价格巨震,当下如何避坑?| 未来理财师
掌握财务、经济、提高数据分析能力还有数据分析的基本技能,如统计学、计量经济学等,学会使用数据分析软件;其次,拓宽知识视野,通过阅读金融领域著名的书籍(《聪明的投资者》-格雷厄姆,《彼得·林奇的成功投资》)熟悉西方的投资风格,培养国际化视野,关注国际市场动态,理解不同国家和地区的经济政策和文化差异;了解全球市场运...
突发事件视角下原油与金属期货风险对冲会有什么影响?
考虑到这一点,我认为抛开原油和金属各自的供需关系,突发事件以及市场情绪也是影响其期货价格的一大重要因素。因此,本文可以做出推论:因为突发事件及市场情绪对原油和金属期货产生了不同的影响,所以它们间接导致了原油和金属期货之间的风险对冲的改变。综上,本文期望根据数值实验验证突发事件及市场情绪对原油和金属期货...
经济学:动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)、ARIMA、TVP预测...
另外,基于小波分解、神经网络等的其他方法通常忽略了其他因素的影响,只关注单一时间序列。这些使得DMA成为从业者的一个有趣的方法。DMA的下一个方面是,它允许回归系数是随时间变化的。事实上,在经济出现缓慢和快速(结构性中断)变化的情况下,计量经济学模型的这种属性是非常可取的。当然,这样的方法也存在于传统的方法...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
股票价格的指数时间趋势是有效的。S2F模型最初因其良好的计量经济学基础(特别是协整的存在)而受到高度赞扬(尤其是MarcelBurger和NickEmblow)。随着潮流的转变,人们发现S2F模型无法存在协整(严格意义上的),Marcel和Nick都跳槽并宣布S2F模型无效。看来,这次事件之后,人们对S2F模型的看法也发生了变化。
广发言 | 胡光耀:关注固收量化策略的有效性来源,做好收益率曲线定价
长期利率,实际上就是经济学中的圣杯——“均衡利率水平”,也可以被称为“经济达到潜在产出时的利率水平”等,其对于收益率曲线的影响不随时间衰减且恒定(可以理解为收益率曲线上t趋近于无穷时的利率水平,见图4)。图4中的另外两个系数分别对应了短期影响因素的系数衰变速率和中期影响因素的衰变速率。如图所示,在t...
张际、周皓等:财政政策是否影响股票和国债收益率的相关性?
主要研究领域包括股票、国债、外汇、信用市场上的方差风险溢价、随机波动率与资产定价模型、金融市场价格跳跃与资产定价之迷、金融机构系统性风险与宏观审慎监管,以及中国金融市场改革与政策(www.e993.com)2024年9月7日。研究成果发表于国际一流学术期刊,如JournalofFinance、ReviewofFinancialStudies、JournalofFinancialEconomics等。李学楠...
学者观点 | 张申、万静、冯绪:中国股票市场如何影响利率走廊政策?
主要研究领域为计量经济学,金融时间序列分析,波动率模型及预测等。在国际期刊TheEconometricsJournal、JournalofForecasting、JournalofEconomicTheoryandEconometrics发表数篇学术文章,主持国家自科基金。作者简介万静金融系副教授研究方向为内生增长、财富不平等、公共财政。文章发表于EuropeanEconomicReview...
经济学考研考数学几?数学成关键因素,备考攻略一网打尽!
4.最优化理论:最优化理论在经济学中的应用非常广泛,如生产计划最优化、价格最优化、资源配置最优化等。最优化理论可以帮助我们找到最优解,提高经济效益。5.随机过程:随机过程在经济学中的应用主要体现在金融领域。金融市场是一个典型的随机过程,如股票价格的变化、利率的波动等都受到随机因素的影响。随机过程的研...
《计量经济学报》首届“大数据计量经济学理论与应用”研讨会在...
他讲述了《计量经济学报》的创办历程,希望通过举办研讨会的方式促进中国经济学研究发展。他同时强调,随着当前非结构化数据的爆炸式增长,文本数据的重要性愈加体现,因此本次研讨会的主题为“文本数据分析及其应用”。洪教授希望各位参会学者在一天半的会议中能够深入互动和交流,共同推动科学求真的学风发展。
浅谈基于主体的模型在碳中和路径和 金融支持政策研究中的应用
表1:气候变化综合评估模型分类建模角度自下而上自上而下混合模型建模原理优化系统动力学一般均衡计量经济学多种方法国际模型国内模型应用领域WEM,ETP,ChinaMARKAL-能源系统优化,技MESSAGE,DICE,MACRO,China术路线选择,技术GCAM,PRIMESTIMES,REPO,环境影响分析,政...