盈利压力倒逼银行考核基金投资收益
对资产证券化交易的全部基础资产,商业银行均经国家金融监督管理总局或其派出机构验收通过使用信用风险内部评级法计量信用风险,并具备报告日计量所需数据。标准法资产池——适用于大多数银行。未通过验收或不具备数据条件。在这种情况下,优先使用外部评级法(存在外部评级或推测评级),否则采用标准法。混合资产池——基础...
中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(高级法)
作为信用风险高级方法的内部评级法主要变化包括:一是限制内评法的使用范围,明确金融机构、特大型公司风险暴露不允许采用内部评级高级法,股权风险暴露不允许采用所有内评法;二是调整输入参数违约概率PD的底线,调整内评初级法下违约损失率LGD的底线和计算方法;三是设置风险加权资产RWA的输出参数底线,部分或全部采用资本计量...
农村商业银行债券投资业务信用风险管理难点及应对建议
当前,农村商业银行债券投资业务风险管理中面临制度体系有待健全、风险管理能力不足、信息可得性有限等难点。对此,建议打造风险收益平衡的风险管理文化,建立信用风险长效管理机制,提升农村商业银行的风险经营能力,进而提升债券投资的有效性和安全性。关键词农村商业银行债券投资风险管理信用风险近年来,我国农村商业银行...
「深度解读」金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
附件3表4中新增合格信用衍生工具类型:新增了信用违约互换、信用保护合约、信用保护凭证。新规的调整还带来部分风险暴露的权重变化:1.2信用风险内评法正式稿在信用风险内部评级法部分的变化相对较小。调整1:新增新巴三中有关表外项目的相关要求正文第九十三条规定,商业银行采用高级内部评级法,应使用内部估计的非...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
三是明确了银行投资资管产品资本计量规则。例如,资本新规要求商业银行根据可获取信息的程度,采用穿透法、授权基础法计量资产管理产品的风险加权资产,并明确了计量规则。(二)信用风险加权资产计量内部评级法的修订变化一是调整内部评级法的适用范围。资本新规取消了大中型企业、银行、其他金融机构使用高级内评法计量风险...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...
【政策解读】《商业银行资本管理办法》对专业评级机构的借鉴意义
(一)权重法下计量规则的调整采用权重法的第一档商业银行按照《资本办法》附件2的规定对银行账簿信用风险暴露进行分类,具体包括主权风险暴露、公共部门实体风险暴露、多边开发银行风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、个人风险暴露、房地产风险暴露、股权风险暴露、合格资产担保债券风险暴露、已违约风险暴露。各类风险...
新规新视界|商业银行资本管理办法之深度解析
删除条款“内部评级法覆盖部分的信用风险加权资产不低于商业银行内部估计值的1.06倍”,利好内评合规达标银行。对商业银行的影响分析整体来看,资本新规正式稿在国内信用证、房地产、股权、贷款承诺、回购交易的缓释权重底线、次级债、内评法监管校准七个方面做了主要调整,总体利好银行,预计对于部分房地产抵押风险暴露...
两部门:拟将商业银行划分三个档次,匹配不同的资本监管方案
修订的重点内容包括:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分...
商业银行资本管理办法明年正式实施:强化资本作为指挥棒作用
四是促进银行业公平竞争。差异化监管确保不同规模农商银行在公平环境中竞争,保证银行稳健经营,维护金融市场稳定性。强化资本作为指挥棒作用金融监管总局介绍称,《办法》全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。