...量化资产配置系列报告之七:基于路径类动量因子的趋势跟随策略
路径类动量是动量因子开发的重要方向,核心差异在于对历史价格加权方式的不同。通过对历史价格或收益赋予不同权重,从而引入价格变化的具体路径。传统动量策略使用资产过去一段时间的累计收益率作为动量因子,对给定窗口期内收益赋予相等权重,仅考虑价格变动的起点和终点而忽视了变动路径的影响。路径类动量因子不仅考虑了资产的...
量子力学之波动力学(下)|薛定谔|狄拉克|哈密顿|量子化_网易订阅
这样的ξr形成一套正则坐标,其有一套正则共轭动量ηr。因为ξr本就是运动常数,因此必是原初正则变量qr,pr的不含时函数。4一些基本矩阵,有共轭动量为,满足:注意,ηr并不能被唯一地确定,实际上ηr*=ηr+??F/??ξr都满足量子条件。这意味着:取F=ihlogf,即得。{这个F=ihlogf,类似的函数在玻...
深度学习揭秘系列之一:基于量价与基本面结合的深度学习选股策略
而动量梯度下降法则根据小人过去的下降方向给小人当前的方向和速度施加惯性,不会因为局部的陡坡而剧烈改变方向,从而减少来回摆动的现象,更加平稳地向山脚(全局最小点)移动。RMSProp算法(均方根传递)可以自适应调节学习率,每次迭代梯度g_t平方的指数衰减移动平均,??是非常小的常数(G_0=0)当初始值为0时,迭代...
海森堡的魔法与矩阵力学的创立
我们用动量p和坐标x来描写简谐振子的状态,其哈密顿量为。对于保守系统来说,哈密顿量是守恒量,其值称作能量E。动量和坐标构成的二维空间称为相空间,其中的点(p,x)代表振子的一个状态。如果给定一个初始状态,其时间演化由哈密顿正则方程来决定。振子的状态在相空间的轨迹形成一个圆,可以由相角θ=ωt为参数来表...
前沿综述:统一复杂性科学与机器学习
通过宏观粗粒化(MaC1-2),不同等级的统计模型可以通过发现用因果关系来取代相关关系来近似。MaC-1展示了一个相对较小的统计模型,在这个模型中,模型相关性允许压缩成一个对维度不敏感的机制理论(象限D)。MaC-2描述了只有非常大的统计模型才能进行粗粒化的情况。在这种情况下,只有在训练出合适的超休谟模型后,才能...
《量化之六》报告:行业动量的刻画
系统性风险定价假说是指,动量效应的超额收益是承担了某些系统性风险而获得的风险溢价除此之外,我们认为行业动量的有效性还源自于不同于个股较强的特异性,行业的强势弱势有一定的持续性:(国家对行业的利好利空政策不会在短期内结束(供需关系短时间内不能得到有效改善(行业内部存在很多细分产业链,拉长了信息传导长度,行...
最全的DNN概述论文:详解前馈、卷积和循环神经网络技术
4.11.1动量(Momentum)Momentum[10]引进了一个新向量v_e,该向量对前面更新的epoch保留了一定的记忆。其中e代表epoch的数量,我们暂时不使用f、f'和v的指代以简化标记方法。因此我们有:权重在epoche中更新的表达式为:γ为模型的新参数,其经常可以设置为0.9,但它可以根据交叉验证而得到更...
SDG,ADAM,LookAhead,Lion等优化器的对比介绍
带动量的梯度下降MomentumStochasticGradient为了平滑更新,考虑到以前的梯度。它不是更新权重,而是计算前几次迭代的梯度平均值。比传统的梯度下降方法更快。动量通过用指数加权平均去噪梯度来解决这个噪声问题,加快了在正确方向上的收敛,减缓了在错误方向上的波动。这个动量超参数用符号“γ”表示。
《张朝阳的物理课》继续研究氢原子 将哈密顿算符一分为二
在量子力学中,直接把对应的动量变成动量算符即可得到角动量算符:在此定义的基础上,张朝阳带着网友开始讨论角动量算符的对易关系,并计算角动量算符在球坐标系下的表示。他利用坐标与动量算符的正则对易关系、算符的运算规则,推导出角动量算符不同分量之间的对易关系。角动量算符分量之间的对易关系据此,可以进一步...
速看:关于时空的不完全不快速不揭秘指南都在这里了
能量守恒是量子力学的基本性质。它与互补属性位置-动量性质完全一致,区别只是它们用不同的方式描述了相同的事情。互补变量可以通过下面的方式理解:关于能量E的函数f(E)越确定,那么其对于时间t的傅里叶变换f??(t)(位置和动量)的展宽就会更宽(不精确),就像位置和动量一样。