如何让自己在“输”的时候仍然获益?

7、上面的例子里,对冲牺牲了一小部分期望值,换来了一些确定性,体现为在不同结果上的回报分布是均匀的。后面会提及在多次博弈中,这种均匀分布对整体回报的好处。8、案例里下注者随着比赛的进程,对B球队下注对冲风险,以获得稳赢的结果,也算是某种贝叶斯更新,根据新的信息来评估过去的决策和概率权,并更新下注。9...

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失...

为了计算投资组合w的收益率Rp,我们简单地使用矩阵代数将我们的模拟收益率Rs乘以权重,如Rp=Rs×w。然后我们将t分布拟合到Rp并使用它来估计VaR和ES。对于t分布,VaR和ES的公式为:其中:??S:仓位大小??F-1ν:逆CDF函数??fν:密度函数????:平均值...

高手如何赚钱

7.上面的例子里,对冲牺牲了一小部分期望值,换来了一些确定性,体现为在不同结果上的回报分布是均匀的。后面会提及在多次博弈中,这种均匀分布对整体回报的好处。8.案例里下注者随着比赛的进程,对B球队下注对冲风险,以获得稳赢的结果,也算是某种贝叶斯更新,根据新的信息来评估过去的决策和概率权,并更新下注。9...

傅里叶变换的强大,远超你的想象,深挖其背后的数学原理和细节

这个公式使我们能用两个函数f和g的傅里叶变换来分析它们的卷积特别是,若f或g的傅里叶变换很小,则我们可以期望它们的卷积f*g也很小。这个关系意味着傅里叶变换控制了一个函数和它自己以及和其他函数的某些相关性,这就使得傅里叶变换成了研究随机性以及概率理论、调和分析和数论中的其他对象的均匀分布性质的重要...

随机误差的统计特性及其估算方法

实验标准偏差(标准偏差的估计值),贝塞尔公式:算术平均值标准偏差的估计值:;算术平均值的标准偏差比总体或单次测量值的标准偏差小倍。原因是随机误差的抵偿性。三、均匀分布情况下的标准差1.均匀分布的概率密度;2.均匀分布的数学期望与方差

“稳赚”的原理

7.上面的例子里,对冲牺牲了一小部分期望值,换来了一些确定性,体现为在不同结果上的回报分布是均匀的(www.e993.com)2024年11月11日。后面会提及在多次博弈中,这种均匀分布对整体回报的好处。8.案例里下注者随着比赛的进程,对B球队下注对冲风险,以获得稳赢的结果,也算是某种贝叶斯更新,根据新的信息来评估过去的决策和概率权,并更新下注。

汪一平圆对数理论,开创世界新颖数学理论的先河

(1)、圆对数统一公式:(4.1)W=(1-??2)KW0(4.2)(1-??2)K={-1或[-1到(0)到+1]或+1}K(Z)/t.(2)、控制原理:已知公式(4.1)三个要素中任意二个要素,可以控制第三个要素。式中:W表示任意群组合未知事件;W0任意群组合已知均值事件;(1-??2)K可控位值圆对数,实现离散与跳跃的“...

随机变量:常见的离散型、连续型随机变量有哪些特点?

概率分布:二项分布的不同参数下的分布函数如下:3.泊松分布:P(λ)定义:X为某个随机事件发生的次数,假设每次事件发生与否相互独立,且平均事件发生λ次,则X~P(λ)概率分布:泊松分布不同参数下的分布函数如下:这里重点关注泊松分布的平均发生次数(即期望值)=λ,而且后面我们将知道,泊松分布的方差也是λ。

六西格玛项目测量阶段:概率与数理统计基础

三、数学期望、均值及方差均值(mean)、方差(variance)与标准差(standarddeviation)均为描述数据分布状况的重要指标。均值用来表示分布的中心位置,反映分布的集中情况,用E(X)表示。均值的计算公式为:很多情况下仅了解集中程度是不够的,还必须了解随机变量的离散特征。我们通常使用方差度量分布的离散程度,记方差为Var...

常用的连续概率分布汇总

若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ2的正态分布,记为N(μ,σ2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ=0,σ=1时的正态分布是标准正态分布。正态性检验包括Shapiro-WilkW检验、Anderson-Darling检验(AD-Test)和Kolmogorov-Smirnov检验。