检验科室内质控的实操、失控处理思路与实例分析

标准差等于平均数乘以以前变异系数(CV)。2.3控制限的设定控制限通常是以标准差的倍数表示。临床实验室不同项目(定量测定)的控制限的设定要根据其采用的控制规则来决定。3特殊情况的处理(Grubbs氏法)对于某些不是每天开展的项目、有效期较短的试剂盒的项目,用上述方法计算获得平均数和标准差有很大的难度。采...

【金融教育宣传月】如何衡量基金投资风险

1.常见的基金风险量化指标有哪些?常见的基金风险量化指标主要包括:收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。2.什么是收益率标准差?收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差越大,相应的风险也就越大。3.什么是贝塔系数(β)?通...

数据并非都是正态分布:三种常见的统计分布及其应用

参数:由两个参数决定——均值(μ)和标准差(σ),均值决定分布的中心位置,标准差决定分布的宽度即数据的波动范围。应用:正态分布在自然和社会科学中极为常见,用于描述误差、衡量分数、身高、血压等自然现象和人类特征。泊松分布泊松分布是以法国数学家泊松的名字命名,于1837年引入。这种分布描述了在固定的时间或空...

量化专题 | 从跨期模仿行为中寻找公募基金的领先者、跟随者和独行者

从分类定义来看,领先者、跟随者、独行者最本质的区别是对热门股的态度不同,业绩因子Sharpe则进一步将基金分类二分为历史上做得成功或失败,前文提到这几类基金在选股能力上存在较大的差异。基金季报公布仅滞后15个工作日,这里我们想探讨一个有意思的问题:是否可以通过“模仿”的方式,模仿成功领先者或者成功独行者做投...

【行业观察】基于RFM特征聚类的银联某零售场景用户细分研究

一是R值的标准差为48.34,数值相对较大,意味着用户最近一次交易时间差异较大,即不同用户群之间在最近一次交易时间上存在较大的差异。二是F值标准差为0.92,数值相对较小,意味着用户的购买频率相对趋于稳定,即不同类型的用户在购买的频率上差距相对不大。三是M值标准差为1156.36,数值相对较大,意味着不同用户群之间...

方差与标准差

方差(variance)是将各个变量值与其均值离差平方的平均数(www.e993.com)2024年12月20日。它反映了样本中各个观测值到其均值的平均离散程度;标准差(standarddeviation)是方差的平方根。方差与标准差的计算公式见下表。需要指出的是,从方差看,总体方差的分母为n,而样本方差的分母却为n-1(自由度),这是因为当我们用n-1为自由度的样本方差...

多元线性回归中的估计标准误差

多元线性回归中的估计标准误差多元线性回归中的估计标准误差是对多元回归模型中误差项方差的一个估计值,其计算公式为:其中,为自变量的个数。由于是测量误差的标准差的估计量,因此,其含义可以解释为:根据自变量来预测因变量时的平均预测误差。

直观、形象、动态,一文了解无处不在的标准差

最后,我们终于得到了标准差:变异的平方根,即2.91points。这就是标准差的核心理念。本文对标准差概念的基础直观解释可以帮助大家更容易地理解,为什么在处理z分数(z-score)、正态分布、标准误差和方差分析时要使用标准差的单位。此外,如果你用标准差公式中的拟合线Y替代平均值,则你在处理的是基础回归项,如...

μ子g-2实验:很可能没有超出标准模型的新物理

二者的差异为:249e-11,均方差σ为:理论值和实验值的差达到了惊人的5.2σ。这意味着存在超出标准模型的新物理(比如:超对称?)。另外,我们为什么选择用μ子做这个a值的测量,就是因为a_μ比a_e变化更敏感,因此更容易被探测到。a_e的测量值现在基本上用QED就全解释了,就算有来自其他相互作用的贡献,也容易被...

芒格复利思维与全球64000只股票长期回报

特别是,许多研究根据可观察到的特征组成股票投资组合,然后比较不同投资组合的算术平均收益。其他研究则对因变量为一系列相关股票或投资组合收益率的线性回归进行估算。然而,众所周知(大多数公司财务和投资教科书都有论述),算术平均收益率可能会产生误差,因为在任何具有非零标准差的样本中,复合算术平均收益率的计算都会...