有期货的情况下远期交易的价值是什么?这种价值如何在市场中体现?

首先,远期交易的核心价值在于其灵活性。与期货合约不同,远期合约是双方私下协商的,没有标准化的合约规格。这意味着交易双方可以根据自身需求定制合约条款,如交割日期、交割数量和交割价格等。这种灵活性使得远期交易在满足特定风险管理需求时更具优势。其次,远期交易的另一个重要价值在于其隐秘性。由于远期合约是私下协...

远期现货交易的模式是怎样的?这种模式对市场交易有何影响?

1.合约签订:买卖双方在交易开始时签订一份远期合约,明确交割的商品种类、数量、价格和交割日期。2.价格锁定:通过签订合约,买卖双方锁定了未来的交易价格,避免了市场价格波动带来的风险。3.交割执行:在合约规定的交割日期,卖方按照合约条款交付商品,买方则支付约定的款项。这种交易模式对市场交易的影响主要体现在以下...

远期合约的运作机制是怎样的?远期合约的风险如何评估?

在签订合约时,交易双方会确定交易的标的资产、交易数量、交割日期和约定价格。以农产品为例,假如一家粮食加工企业预计在三个月后需要大量小麦,为了锁定成本,它与农户签订一份远期合约,约定三个月后以特定价格购买一定数量的小麦。接下来,看看如何评估远期合约的风险。价格风险是其中的关键因素。由于远期合约在未来进...

【大商所】“期货价格怎么看、如何用”系列报道 | 从起点到终点...

26日,2409合约以16590元/吨的价格开盘,以17125元/吨的价格收盘,较挂盘基准价上涨535元/吨,较2403、2405、2407合约收盘价分别多1725元/吨、1350元/吨、605元/吨,呈现“以2403合约为低点、远月合约依次升水”格局,符合当时市场对于2024年二三季度猪价或迎来反弹的预期。结算价、收盘价:每日发现真实价格当一...

如何计算螺纹钢的远期价差?这种计算对市场分析有何影响?

远期价差=远月合约价格-近月合约价格例如,如果1月交割的螺纹钢期货价格为每吨4000元,而3月交割的期货价格为每吨4100元,那么远期价差为:远期价差=4100元-4000元=100元通过这种计算,投资者可以直观地了解市场对未来螺纹钢价格的预期。如果远期价差为正,表明市场预期未来价格将上涨;如果远期价差为负...

标准债券远期期现套利交易的实证研究

当CFT>0时,即存在反向套利收益(www.e993.com)2024年11月19日。计算套利收益为0时标准债券远期价格,可以得到无套利区间的下限Ft0L:综上,得出标准债券远期的无套利区间为当标准债券远期市场价格高于无套利区间上限,即Ft0>=Ft0U时,标准债券远期价值相对于现券被高估,投资者可以借入资金买入可交割券组合,同时卖出标准债券远期合约,并在标准债券远...

华泰期货航运日报20240618:06合约交割结算价或突破4600点,聚焦点...

EC2406合约交割结算价格或突破4600点。6月10日上海-欧洲航线报价涨至4179美元/TEU,6月10日SCFIS为4229.83,6月17日SCFIS为4688.53点(超出预期)...

非标准交割日外汇期权的定价与风险管理

可以看到,对于标准交割日期权,交割日等于到期日后两天,上式退化为标准BS公式[3],仍然适用。对于全额结算,非标准交割相当于特殊处理了交换“本、外币”的时间,到期日到交割日期间,汇率的波动可能会影响期权的价格。期权到期时,其价值受到远期价格的影响,也就是说,非标准交割日全额结算的期权相当于一个远期期权(optio...

股指期货:避险资产上扬,指数走势分化 20241011

华东螺纹网价维稳至3700元每吨,实际成交价维稳至3530元每吨,主力合约贴水现货89元每吨,华东热卷-30元至3570元每吨,主力合约基本平水现货。螺纹基差走强,热卷基差走弱。钢厂加速复产,产量基本恢复至年内较高水平。铁水环比上升5万吨至233万吨,废钢+8万吨至50万吨。目前铁元素产量283万吨水平离年内高点(291万吨)...

本年度最后一个四巫日来临!5万亿美元期权面临交割,是惊喜还是惊吓

价格失灵期货、选择权都有它理论上合理的价格,但在四巫小时过度的追涨杀跌,此时价格效率可能会失灵,这也意味着有套利机会。但要注意,波动带来收益,却也能放大亏损!美国市场四巫日历史回报率统计取自Bloomberg数据,从1994年开始统计至今,四巫日当周、以及之后的一周表现...