广发宏观陈礼清:社会消费品零售总额如何预测?

相比于ARDL模型来说,混频MIDAS模型的拟合优度更高,走势更为贴合;但回测结果更为震荡,上升趋势中有多处反复点,月际之间波动更多。这两点印证了混频MIDAS预测更有效地利用了高频数据,同时也受到高频数据波动较大的干扰,优缺点都有。模型样本外预测8月社零同比为3.40%~4.43%。报告简版第一社会消费品零售总额不能...

数学建模学习合集 | 因子回归案例分析

建立模型后,还需要进一步查看模型的拟合优度。拟合优度从上表可知,将“品牌赞助”、“社会责任感”、“品牌活动”以及“品牌代言人”作为自变量,而将顾客的“购买意愿”作为因变量进行线性回归分析,从上表可以看出,模型R方值为0.662,调整R方为0.655,其中R方是决定系数,模型拟合指标。反应Y的波动有多少比例能被X...

揭秘生存曲线背后的生物统计学|卡方|孟德尔|统计量|拟合_网易订阅

0.60要比3.841小很多,这意味着拟合优度检验的概率值要远大于0.05(用一条简单的R语言代码可以算出p=0.439),因此我们无法拒绝零假设,而认为孟德尔的实验数据与他理论预期的3:1分离比例相容。需要再次强调的是,实验数据与零假设的相容性并不足以证明零假设本身。比较两条生存曲线以上对孟德尔遗传学中的拟合优度检...

全文|高善文用大国增长逻辑讲透宏观:本轮反弹仍将维持较长时间

简单从统计来讲,它的统计指标是还可以接受的,相关系数有0.6,拟合优度在0.36,在5%的显著性水平上是可以通过检验的。换句话来讲就是,我们有很大的把握相信,这些得分确实在一定程度上能够预示长期经济增长。从这一统计结果来看,得分每差一分,长期经济增速就差0.4个百分点,它对长期经济增速的影响是不可以忽略的。

【中金固收·固收+】久期测算的探索:细节处理与Python实践

2、初步回归选出“最优指数”:为避免多重共线性问题,我们在这里要用分布过滤法首先找到对该基金拟合效果最好的指数曲线(即“最优指数”),虽然再用其他曲线去解释“最优指数”无法刻画的部分。因此我们首先去用每个指数逐个与基金净值涨跌做一阶线性回归,得到它们的拟合优度,继而选择拟合优度最大的那一个指数。这...

十年期美债收益率:预测、结构性驱动力及其市场影响

一方面,在使用更靠近当前的数据进行回归时,原始序列模型的拟合优度会持续下降(“调整后R方”值从模型1的0.921下降至模型1-2的0.824,跌幅达10.5%),而差分序列模型的拟合优度则先降后升;另一方面,当更陈旧的历史信息被排除后,原始序列模型中“期限溢价”因子的系数符号会由正转负,不符合逻辑,而差分序列模型中各...

如何测算中国CPI?|cpi|猪肉价格|cpi数据|统计局|均值_网易订阅

从预测结果来看,利用“分项法”预测CPI食品项环比的拟合优度为88%,效果出色。预测整体CPI环比的拟合优度为66%,有所下降。预测准确度降低的原因有二,一是宏观经济环境推动非食品项偏离季节性,(例如疫情原因,房租等核心CPI项目走低);二是“历史均值法”中未考虑到春节错位的因素。

李奇霖:物价分析手册

物价事关千家万户,是最基本的民生问题,维持物价稳定,是中央银行四大目标之首。对资本市场而言,物价问题的重要性也不言而喻,经典的美林投资时钟理论,根据经济和物价的组合,将经济划分为不同阶段,每个阶段对应着不同的最优投资策略。物价指标众多,经常用的有CPI和PPI,其中CPI的关注度又最高。本报告以CPI为主,主要...

【券商研报】对通胀预测方法的再探讨

结果显示,三者的拟合优度分别为0.92、0.92和0.85,因此农业部公布的数据相较商务部公布的对食品分项预测更加一致。另外,对比农产品批发价格200指数、菜篮子产品批发价格指数的预测结果非常相近,且2018年以来预测的环比值大部分小幅小于CPI食品环比真实值,因此用预测值加上近12个月的残差值,可以更好地预测食品环比分项。

【华泰金工林晓明团队】行业配置策略:宏观因子视角——华泰基本面...

在前期报告《行业全景画像:宏观因子视角》中,我们基于波动率倒数加权法将PMI、基建投资增速和工业企业利润总额增速三个指标合成为增长因子,并利用合成后的增长因子对各个大类资产做回归分析。结果表明,增长因子与股票和商品类资产有显著的正向关系,而且从拟合优度来看,增长因子对恒生指数、CRB综合现货指数以及南华沪铜指数...