如何评估期货市场的最大回撤?这些回撤如何影响风险管理?

最大回撤对风险管理有着深远的影响。它直接关系到投资者的心理承受能力。较大的回撤可能导致投资者恐慌,进而做出不理性的决策,如过早平仓或盲目追加保证金。从资金管理的角度看,最大回撤决定了所需的保证金水平和资金储备。较大的回撤意味着需要更多的资金来应对潜在的风险,以避免被强制平仓。对于投资组合的构建...

指数大比拼!这个“低调的高手”指数你了解吗?

所以,只是涨跌幅排名第1还不行,我们设置下一环节,继续比拼指数的最大回撤,看看谁带给投资者的体验相对更好。观察以下时间段,指数的最大回撤绝对值(该数据越小,说明回撤风险越小),可以看到,恒生A股行业龙头指数依旧表现靠前,过去1、2、10年,最大回撤也最低,而且其余各时间段,最大回撤绝对值也都在前4。

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但是,目前绝大部分公募基金都开通了北交所的交易权限,有不少权益类基金已经布局了北交所股票,并取得了良好的效果。“随着市场供给越来越多、越来越优质,大家的关注度也越来越高,研究也越来越充分。”顾鑫峰透露,据他们了解,目前有超过10家券商成立了专门的北交所研究团队,会给公募基金提供研究支持。“未来公募...

富国基金旗下富国长期成长掌舵人谢家乐的投资之旅

空间:越大越好;最好有10-20倍市场空间,对应5-10%渗透率。竞争格局:优中选优从结果选择:①垄断窗口期;②低渗透、高份额;③核心优势,壁垒体系回报率:高效赚钱商业模式决定赚钱效率。数据来源:富国基金整理,截至2024-10。谢家乐提到,个股选择主要围绕三大核心指标。■第一个是空间,空间其实对应的...

今日必读:前10月基金业绩排名大变 首尾相差近116个百分点

据私募排排网统计，市场中性策略今年以来业绩明显跑输股票多头策略，前期市场的快速上涨更使得诸多对冲策略基金创出历史最大回撤。对冲策略到底走不走得通？这一问题，真真实实地摆在私募面前。对此，众多头部机构的答案是肯定的。在他们看来，随着国内衍生品工具愈发丰富，居民的理财需求从“赚钱”走向“传承”，对冲...

年内最“失意”!这类基金 规模跌回五年前 路在何方?

公募量化对冲基金迎年内最大回撤(www.e993.com)2024年11月29日。今年9月底以来,A股市场迎来反弹,无论是主动权益基金还是被动基金多数收复年内失地,小部分基金甚至修复近年回撤,基金净值创历史新高。不过,一向以“稳”称道的公募量化对冲基金却成了此轮反弹行情中最“失意”的一类基金。数据显示,20

旗下期权产品创历史最大回撤,知名私募幂数资产宣布停收管理

02幂数资产将旗下产品“SZP941幂数富饶套利3号私募证券投资基金”的管理费临时调整为0,有效期至2024年11月16日。03由于市场大幅波动,幂数富饶套利3号产品净值自7月19日以来持续下滑,截至10月11日,累计净值为1.0802,历史最大回撤值达到16.34%。04幂数资产旗下共备案51只私募产品,其中23只已清算,仍在运行的28只...

权益基金“大反攻” 超1700只收复国庆节后“失地”

国庆节后的第一天,A股市场画风突变,上证指数冲高回落,放量收阴,随后进入震荡行情,部分权益基金在国庆节后净值出现大幅回撤。不过,10月18日市场情绪扭转,成交再度放量,多只权益基金收复“失地”,尤其是科技主题基金深获资金追捧。科技主题基金领涨市场上周,以半导体及芯片为首的科技股点燃市场,双创主题ETF横扫全场。

说说重仓的稳健固收+基金(代码版)

近一年收益:最近一年因为市场行情波动,表现并不出彩,好在依然稳健。最大回撤:截至2024年Q3末,近三年基金最大回撤7%,绝大部分时候约4%。从持有角度考虑,凡是遇到基金跌幅超4%,就可以大比例加仓。资产配置:截至2024年Q3末,基金持仓中64%为债券、16%股票、20%为可转债,股票比例有小幅减少。权益仓位分析:过往...

养老FOF(Y份额)能满足大家安稳养老的需求吗?

从数据上看,102只养老FOF(Y份额)成立以来的最大回撤超过了10%,33只超过了20%,最大回撤最高的是中欧预见养老2050五年Y,该产品成立于2022年11月16日,成立以来最大回撤为33.57%。尽管受股市回暖,亏损幅度有所减小,但成立以来仍亏损6.75%,跑输业绩比较基准8.24%。