【方正金工】基于中证A500指数基金资金流入的500指增策略研究

2024年10月15日-11月22日,非沪深300成分股组合相较于中证500指数的超额收益为8.13%,多空组合区间收益为5.20%,最大回撤为1.06%;Brison业绩归因可知,行业偏离、个股选择及交互作用的超额收益贡献分别为1.28%、3.36%和0.96%。基于以上回测结果,我们可以尝试构建三个投资策略。1)以绝对收益为投资目标,做多非沪深300...

6只优秀的主动型债券基金

基金经理刘涛2016年11月17日任职至今累计盈利52.74%居同类基金第二名复合年化收益率为5.42%最大回撤仅为1.73%2017年-2024年的前后8年间年年正收益基金主要以高等级信用债为底仓波段参与高流动性且安全性高的金融债利率债等做收益增强2024年3季报显示基金持有中期票据67.88%金融债29.63%整体债券仓位为110.65%重仓债...

旗下期权产品创历史最大回撤,知名私募幂数资产宣布停收管理

第三方平台数据显示，“幂数富饶套利3号”成立于2023年3月17日，至今年7月19日产品累计收益率一度达到28.45%，期间最大回撤值仅为2.34%。不过，随后至今该产品净值再也没能刷出新高，9月20日至10月11日连续三周净值的周回撤值更是分别达到了2.75%、4.86%和6.54%。截至10月11日，“幂数富饶套利3号”...

【基金E课堂】为什么债基净值回撤修复时间受关注?

首先是“回撤”,这里指的回撤是“最大回撤”,即一段时间内基金净值从高点到低点的下降最大的幅度,用来衡量基金在一段时间内出现的最大亏损幅度。其次是“修复天数”,就是净值逐步回升、修复“最大回撤”所用的天数。比如某基金2024年4月连续下跌,距离此前阶段性高点的最大跌幅为0.56%,即最大回撤就是0.56...

说说重仓的稳健固收+基金(代码版)

最大回撤:截至2024年Q3末,近三年基金最大回撤3%,绝大部分时候约1%。回撤控制的比前华泰柏瑞鼎利和安信稳健增值混合要好。资产配置:股票仓位接近20%,剩余都为债券。股票仓位分析:截至Q2末,股票仓位中,公用事业仓位最重,其他分布比较均衡。固收+基金,配置小仓位的股票,试图提升收益。目前,我个人基本用上述四...

中证红利ETF五周年,有哪些优秀表现?值得布局吗?

近几年的市场行情大家都知道，波动不是一般的大(www.e993.com)2024年11月29日。我看了一下整体稳定性还算较强的某沪深300相关基金这五年的最大回撤，居然高达42%！而同期中证红利ETF最大回撤仅为18%，足以见得该ETF在近几年震荡市场环境下的表现有多优秀。综上所述，这五年中证红利ETF可谓取得了不少优异成绩，无论是应对市场波动还是长期...

结构性行情中投资基金,如何寻找满仓的阿尔法?

数据来源:Wind,基金中报“9.24行情中”市场大幅反弹,反弹幅度较大的是半导体、软件及券商等行业,但王平坦言,这些行业的盈利能力和估值的匹配度并不高,其严重低配这些行业,因此在反弹期间王平产生了快速的较大的回撤。后续随着行情的演进,王平认为优质的公司依旧能获取一定的超额收益,组合的超额收益会有一定的修复。

Reset中国AI投资新坐标!全市场首只创业板人工智能ETF今日首发

2019年以来,创业板人工智能指数收益亦显著跑赢创业板宽基指数,且最大回撤相对更小。数据显示,2019.1.1-2024.10.31期间,创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%,同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%、99.33%;同期间创业板人工智能指数最大回撤为-48.35%,同期创业板指、创业成长指数最大回撤分别为-57.05%...

债市也有年末行情?|债券|中证|央行|利率债|资产配置_网易订阅

债券基金也会出现不同程度的波动,但通常回撤较小且修复周期短,展现出良好的“抗震属性”。特别是纯债基金“抗震”效果较显著。Wind数据显示,截至今年10月31日中长期纯债基金指数近十年最大回撤仅2.71%(相当于近十年最大跌幅仅为2.71%),是同期万得全A最大回撤的1/20都不到。

基金中的最大回撤是什么意思?

然而,即使是最好的基金经理也无法完全避免市场风险,因此基金的收益总是存在一定的不确定性。投资者在投资基金时,应该有一个清晰的投资目标和合理的预期收益。同时,通过持续的教育和市场研究,投资者可以更好地理解基金的运作机制,从而做出更为明智的投资决策。记住,基金投资是一项长期策略,需要耐心和纪律。