对冲基金之惑

上海证券报记者采访幻方量化相关人士获悉,9月初幻方量化便已经和客户公告称,考虑到对冲产品的风险属性,公司对冲全系产品阶段性增加了现金的比例,以降低整体风险。该人士称,此次宣布放弃对冲产品,主要原因在于幻方量化很早将自身定位为一家量化多头基金管理人,一直在降低对冲产品的管理规模,尤其是当前公司充分看好未来A股,...

对冲基金在市场波动中如何运作?这种运作方式如何降低投资风险?

套期保值是对冲基金常用的手段之一,例如,当基金持有大量股票时,可能会通过卖出股指期货合约来对冲股票价格下跌的风险。套利交易也是重要策略之一。这包括跨市场套利、跨品种套利等。以跨市场套利为例,若同一种商品在不同市场存在价格差异,对冲基金就会在低价市场买入,同时在高价市场卖出,从而获取无风险利润。在运用衍...

对冲策略失效?旗下期权产品创历史最大回撤,这家私募停收管理费

通过精心设计的期权组合，投资者不仅可以有效对冲市场波动带来的风险，还可以利用市场中的各种机会来实现资本的稳定增长。但是在国庆节后A股市场大幅波动中，相关期权和股指期货期权的波动率一度大幅攀升，这给期权套利策略带来不小的压力。从实际情况来看，幂数资产旗下期权套利策略并未能有效的对冲市场波动带来的风险。每日...

当今最火的基金,投资的“终极答案”?

“稳稳的幸福”是大部分人的追求，养老基金、退休基金这样的专业机构也不能接受大幅的波动。然而，市场上每年都有大赚的基金，但少有能长期提供高夏普的产品。全球最赚钱的对冲基金，和你想的完全不一样2023年1月，LCH统计的对冲基金年度榜单发布后，媒体惊呼，“对冲基金之王”换人了。达里欧创立的桥水基金此前...

对冲基金的运作原理及其在风险管理中的应用是什么?对冲基金的投资...

首先,它能够分散投资风险,降低单一资产对整个投资组合的影响。通过投资于多种不同类型的资产,如股票、债券、期货、外汇等,当某一类资产表现不佳时,其他资产的表现可能会起到平衡作用。其次,对冲基金运用各种套期保值工具,如期货合约、期权等,来锁定资产价格,减少市场波动带来的损失。

涨太快,有券商宣布不接受个股期权报价 也有机构暂停个股场外期权...

而随着近期股市的走强,做市商面临较大的对冲风险,由于流动性不足,难以使用相应期货、期权进行对冲(www.e993.com)2024年11月25日。因此,业内人士认为,上述的报价不接受或是新开仓指令暂停情形或是机构自身控制风险的行为。而在境外市场,也有市场消息称,港资非标期权做市商陆续出现违约的情况,原因涉及“卖方爆仓”无法及时补充保证金导致出现资金严...

中国股市全面爆发!高盛:多头和对冲基金都在大举买入

衍生品市场同样活跃。对冲基金大举买入恒生中国企业指数年底看涨期权,以及沪深300和中证1000指数的上行期权结构。Yin表示,Volarb基金专注于在恒生中国企业指数上行的同时,购买上行伽马(upsidegamma,指当标的资产价格上涨时,期权Delta的增加速率),并通过大量买入恒生中国企业指数平值波动率的方式,卖出下行伽马(downsidega...

对冲基金增加了对日元上涨的期权投注,日元刷新年初以来高点

Sharma认为,对冲基金可能因货币对日元的下行期权成本过高而暂时保持观望。截至上周四交易结束时,投资者需支付1.81%的溢价以对冲未来一个月美元/日元的下行风险。Sharma认为,要吸引更多对冲基金进入日元期权交易,其实现波动性需要下降。这反过来会影响日元的隐含波动性。花旗银行的Swami表示:“最近数据显示,较高的实现波...

如何使用私募基金的风险对冲工具

私募基金在运用风险对冲工具时,通常会根据其投资策略和市场预测来选择合适的工具。例如,如果基金预测某一商品价格将下跌,它可能会通过卖出该商品的期货合约来对冲现有持仓的风险。此外,基金还可以通过购买看跌期权来为投资组合提供下行保护。三、风险对冲工具的实际应用案例...

这种期权在金融市场中有什么特点?如何进行有效的期权交易?

再者,期权可以用于对冲风险。例如,持有股票的投资者可以购买看跌期权来对冲股价下跌的风险。为了进行有效的期权交易,以下策略和要点值得关注。一是充分了解市场。要对标的资产的价格走势、市场趋势以及相关的宏观经济因素有深入的研究和分析。二是明确交易目标。是追求短期收益、长期投资还是风险对冲,不同的目标将引导...