冰雪运动公共服务协同治理诉求的影响因素与实证分析
通过实证分析发现,资源感知、任务交互、情感交互、中心性感知和系统感知等因素对冰雪运动公共服务协同治理诉求具有显著正向影响,其中情感交互和中心性感知的影响程度较高。主体异质性在冰雪运动公共服务协同治理过程中具有显著中介作用。针对不同主体提出了冰雪运动公共服务协同治理的实践启示。关键词冰雪运动;体育公共服务;...
利用国债期货对冲信用债利率风险的有效性研究
考虑到在实际操作中需要结合对冲绩效、对冲频率、对冲成本等因素选择对冲方案,本文从绩效、频率、成本三个角度对使用国债期货对冲信用债利率风险进行实证研究,并在此基础上尝试使用多品种国债期货组合提升对冲绩效。(一)国债期货对国债利率风险的对冲效果分析国债期货价格为对国债现货未来价格的预期,市场上有关国债现货的...
IMRD 结构,实证性论文的通俗易懂讲解,通俗易懂的方式
论文分为实证性论文和论证性论文。大部分论文都是实证性论文。而实证性论文普遍采用IMRD结构。比如,SCI(科学引文索引)所收录的期刊,普遍要求作者采用IMRD结构撰写论文。本节就是要一种通俗易懂的方式讲清楚IMRD结构。所谓IMRD结构,就是要求论文按照「引言(Introduction)」、「方法以及材料(Methodand...
运用债券利率周期四阶段模型进行“固收+”投资的实证分析
根据马科维茨的投资组合理论,通过调整投资组合中不同类别资产的比例,可以使投资组合在一定条件下达到理论上的最优状态,即风险既定情况下的收益最大化,或是收益既定情况下的风险最小化。“固收+”产品的核心策略就是利用分散化优化投资组合的风险收益特征。只要加入投资组合的资产收益与债券收益不完全相关,且期望收益高...
如何优化均值方差模型?Min-Max最优化方法探索——金融工程专题报告
因此在后续均值方差模型的研究中,我们使用风险预算1:1组合作为基准,在此基础上做进一步的优化。从固收加的角度上来讲,该组合相较中债总财富指数的年化收益率增厚0.55%,并且最大回撤只多了0.26%。2.传统均值方差模型在介绍Min-Max最优化模型之前,我们先测试传统均值方差模型的表现。这样一是可以描述我们对基础...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
实证结果表示,条件协方差估计更适合于构建最小波动组合,其中,Barra模型能够在大部分资产组合场景下有效改善估计的时效性和精度,Riskmetrics模型仅在少部分场景下适用,而多元GARCH模型更适合对海外资产进行建模(www.e993.com)2024年10月23日。压缩估计类算法更适用于构建目标波动组合,虽然部分样本协方差方法对于原始组合亦有不同程度改进,但总体而言改善效...
新时代船员心理健康与工作绩效关系的实证研究
调查中也发现,船员群体的职业认同感不强,建议从航海院校学生开始,从心理素质、职业荣誉等方面加强引导和教育,提升船员职业荣誉感。政府部门还可以通过“世界海员日”等活动,宣扬航海文化,提升船员职业荣誉感。四、结论通过问卷调查与实证分析,本文对160名船员进行分析,结果发现:大部分船员都遭受强迫症状、饮食睡眠、抑...
ESG投资实证研究:组合有效前沿与资产定价归因之一
5)作者还使用四种ESG替代变量(碳排放、非罪恶股票指标、应计利润和整体ESG评分)测试了本篇论文的理论,从实证角度分析了各指标对收益率的影响。本篇论文的模型考虑了三种类型的投资者:1)Type-U投资者(ESG-UnawareInvestors)不了解ESG,只是寻求无条件均值-方差效用的最大化;2)Type-A投资者(ESG-AwareInve...
在线学习危机精准预警及干预: 模型与实证研究
综上所述,国内外学术界在在线学习预警和干预方面已积累宝贵经验,但仍有亟待改善的地方:①多数从理论视角构建学习成绩预测和评估框架,有必要加强实证研究;②大部分研究者使用结构化数据建立在线学习预警模型,难以准确解释在线学习行为差异,需要引入非结构化数据;③经大数据分析诊断存在危机的学生,不仅要有技术干预,更需要...
对中国教育“均值”与“方差”的观察可信吗?
教育的“均值”与“方差”的观察,初看觉得这种观察有新意,深入思考便觉得这一说法很难立得住,就如同本人也曾经试图列出函数关系式,建立教育场论,用能级跃迁解释人和人群的成长发展,后来长期琢磨,觉得要做到像钱先生那样形象描述一下还是可以的,但由于难以建立普适的规范,又缺少实证的基础,再三考虑觉得还是不能生搬...