大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究

残差分析的结果表明,模型的残差符合正态分布,没有显著的自相关性和异方差性,这说明模型拟合良好,预测结果较为可靠。如表5。表5残差分析②模型回测本文利用历史数据对模型进行了回测,将预测值与实际值进行了对比,并计算了误差率。回测结果显示,预测值与实际值之间的误差较小,且误差率保持在合理范围内。这表...

回归模型中,异方差性问题如何解决?

在计量经济学中,一些情况下会出现异方差问题,严重的异方差问题会影响模型估计和模型检验等,因而在OLS回归时需要对其进行检验,如果出现异方差问题需要进行对应处理。异方差性的检测方法1、残差图通过绘制残差图,将残差项分别与模型的自变量X或者因变量Y,作散点图,查看散点是否有明显的规律性。残差图通常存在异...

从六方面看股指期货与A股市场波动性关系

为常数项,是时间序列的方差,是滞后阶的残差序列,是滞后阶的残差平方序列。GARCH模型解决了异方差性问题,很大程度上可以合理刻画波动率变化,但仍有一些不完善之处。TARCH模型又称为门限模型(ThresholdARCH),一般化的条件方差方程如下:当小于0时,为1;当大于0时,为0。在这个模型里,好消息,坏消息,对于条件方差...

回归问题的评价指标和重要知识点总结

它是指最佳拟合线周围的数据点的方差在一个范围内不一样的情况。它导致残差的不均匀分散。如果它存在于数据中,那么模型倾向于预测无效输出。检验异方差的最好方法之一是绘制残差图。数据内部异方差的最大原因之一是范围特征之间的巨大差异。例如,如果我们有一个从1到100000的列,那么将值增加10%不会...

股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论

常用的套保比例计算模型包括等市值、OLS、向量误差修正模型、广义自回归条件异方差模型,本章节主要介绍了不同套保比例的计算方法,并通过实证比较了不同计算方法的特点。从计算的便捷性与最终的套保效果出发,使用OLS计算套保比例是最优解;套保比例计算方法的选择对组合收益风险比的优化效果有限,期货端的收益增强还是应以展...

费兆奇 刘康│金融开放条件下国债市场的波动溢出和风险定价研究

为此,本文试图进一步扩展Kalman滤波体系,释放关于“方差恒定”的假设;并运用GARCH模型(Bollerslev,1986)描述方差的系统性变化,将“异方差”引入传统的Kalman滤波体系,进而实现对国债波动溢出水平的最优估计(www.e993.com)2024年11月5日。其五,在既定波动溢出水平的基础上考察国债市场的时变风险和定价。准确刻画国债风险价格、风险敞口和预期收益的时...

央行研究:成本结构与企业升级转型

为残差项。企业在经营发展和转型升级的过程中,各项成本费用对企业主营业务利润率的影响可能会随着企业的规模扩大有所变化。也就是说,对于不同规模的企业,回归模型中的系数可能不同,因此,我们还考虑使用门限回归模型。2.门限回归模型门限回归模型(ThresholdRegressiveModel)的基本思想是根据门限变量的门限阈值的判...

【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...

考虑到金融市场的时变性,资产的波动率和相关性往往会呈现出时变规律,久远的历史样本很可能无法反映现状,这与无条件协方差矩阵不随时间变化的假设相矛盾。因此,本文重点针对这个问题引入条件协方差估计方法作为解决方案。其中,基于指数加权移动平均法的Riskmetrics模型和Barra半衰期模型考虑到近期观察值更能反映近期变化趋势...

CFA二级量化方法重点分析

6)误差项是正态分布的。以上六个假设如果有一个或多个被违反,则线性回归分析的结果会有问题,最常见的三个问题是异方差性、序列相关与多重共线性。针对以上三个问题,我们需要明确:1)问题的含义是什么?2)它对回归分析的影响;3)如何识别这些问题?4)如何处理这些问题?下面我们做一个系统的总结。