方差-协方差法VaR计量模型选择
其中Za为置信水平为1-a时的百分位点,W为权重向量,Ht为时变的协方差矩阵。在单一资产中,协方差矩阵就退化为方差。因此,方差—协方差方法中,资产组合的协方差矩阵是计算VaR的关键环节。在VaR的计算中,波动性模型和估值模型是其核心和难点。不同的波动性模型和估值模型构成了VaR计算的不同方法。实际金融数据具有...
考考你,这些数据分析常用术语你都分清楚了吗?
比率:是样本(或总体)中各不同类别数据之间的比值,由于比率不是部分与整体之间的对比关系,因而比值可能大于1。5、倍数和番数倍数:用一个数据除以另一个数据获得,倍数一般用来表示上升、增长幅度,一般不表示减少幅度。番数:指原来数量的2的n次方。6、同比和环比同比:指的是与历史同时期的数据相比较而获得的...
高通量数据中批次效应的鉴定和处理-系列总结和更新
从这两个例子可以看出,考虑到每个个体的基准表达水平不同,最终获得的差异倍数会有较高的方差。批次校正后解决了样品个体来源基因本底表达差异的影响,获得的差异基因倍数方差会变小,所以检测出更多差异基因,理论上也是更可靠的方式。(这个在之前文章典型医学设计实验GEO数据分析(step-by-step)-Limma差异分析、火山图、...
100+数据科学面试问题和答案总结 - 基础知识和数据分析
增加偏差会减少方差。增加方差会减少偏差。4、任意语言,编写一个程序输出从1到50的数字打印1到50之间的数字的python代码如下-foriinrange(1,51):print(i)5、什么是混淆矩阵?混淆矩阵是一个2X2表,包含由二分类器提供的4个输出。错误率、准确率、精确度、查全(召回)率等指标都由它来衡量。混淆矩阵...
科研| EBioMedicine:循环外泌体和肠道微生物群诱导间歇性缺氧小鼠...
于RA和IH+PA组相比,IH组小鼠的CD11c蛋白表达明显增加(p=0.01)。结果以倍数改变表示,表示为平均值±SD,n=8/组,*p=0.01。重复测量体重和ITT的双因素方差分析(ANOVA):**-p<0.01,n=12/组。数据显示为平均值±SD。*表示IH组与HI+PA组,以及IH组与RA组相比具有显著差异。
信用债违约风险预警模型的构建与检验
结果显示,样本的KMO值为0.668,大于0.6,说明各数据指标之间存在较高的关联度(www.e993.com)2024年10月23日。同时,样本Bartlett球形检验值为472.405,P值为0.000,小于0.05,表明13个指标之间并非独立。各变量间有较强的相关关系,可应用主成分分析法降维。下面进行主成分提取,主要是看各个主成分解释原始变量总方差的情况。对变量指标进行提取主成分,由...
用树模型提取分析师预期数据中的非线性alpha信息
可见,训练数据周期长度(Td)和模型应用周期长度(Tm)的选择实际上是在高、中、低频之间寻找平衡点。该平衡点是由高中低频alpha以及噪音在整体信息中的方差占比决定的。不幸的是,这种比例也不是一个常量,那么在样本内学到的最优的Td、Tm,在样本外或实盘阶段可能会有变化,这一步产生了拟合风险。
建筑企业怎么看?|建筑业_新浪财经_新浪网
从基于样本统计(下同)的近年收付现敞口行业中位数来看,建筑行业主体近年收付现敞口呈下降趋势。主要原因是,尽管收现比和付现比呈现出相同的变化趋势,但付现比变动幅度更大,付现比的总体增加使得收付现敞口收窄。现金利润比是指通过经营活动产生的现金流净额除以息税前利润(剔除EBIT为负的企业)来计算建筑企业在不...
【华泰金工林晓明团队】风险平价模型的常见理解误区剖析...
对于第一种做法,不考虑资产之间的协方差,主要的原因在于:1.资产之间的相关性存在一定的时变特征;2.资产之间的时序相关与资产在不同市场环境中收益均值的负相关并不等价;3.考虑资产之间的协方差会大幅提升运算的复杂度,常规的优化算法难以求解。对于第二种做法,考虑资产之间的协方差,主要的原因在于:1.资产...
中金:中国REITs的十大关键问题——短期着眼架构完善,长期关注经营...
以美国自身的长历史周期表现看,各个地产市场周期内权益类REITs的总回报中枢平均在13%,方差不大。我们认为这很大程度上受益于REITs亦股亦债的特性:在一定时期内如果股价上涨较快(可能由底层物业资产估值提升拉动),那么分红收益率相对下降,反之亦然。可以认为11-13%的总收益率是在二级市场上进行实体资产(或广义商业...