【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
在时间序列分析中,数据的平稳性对于模型的准确性和有效性至关重要。简单来说,平稳性要求时间序列的统计特征(如均值、方差等)不随时间显著变化。然而,沪深300指数的价格随着市场波动显著变化,呈现出非平稳的特性。如图1所示,沪深300指数在多个时段内经历了明显的上涨和下跌趋势,显然不符合平稳性假设。为了使数...
在车祸中越大的车越安全吗?双因素方差分析方法
我们可以使用《基础统计学》一书9-2节介绍的两个总体均值差的检验方法,但是该检验需要进行两两比较,而这里的样本来自四个不同的总体。当有来自三个或三个以上总体的样本时,通常使用方差分析(AnalysisofVariance,简称ANOVA)方法以检验总体均值是否相等。核心概念:使用双因素方差分析方法,我们需要先根据两个...
【信达金工于明明团队】全领域深度报告合集
(1)战略配置:使用均值方差模型实现战略配置。(2)战术择时:使用股权风险溢价ERP、红利风险溢价DRP作为择时信号调整战略基准权重。(3)资金管理:使用时间不变性投资组合保险策略(TIPP)管理组合回撤需要牺牲收益和换手,设置有效回撤、有效偏移权重等参数能够有效降低日频资金管理带来的换手损耗。对外发布日期:2021年8月2...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
此类属性的示例是均值和方差,对于平稳过程来说,均值和方差是已定义且稳定的。平稳时间序列的同义词是I(0)。来自平稳过程的时间序列不应该“漂移”,并且应该倾向于恢复到平均值,通常为零。非平稳过程的一个例子是随机游走,描述了物理学中的布朗运动或粒子扩散:随机游走中的每个新值取决于先前的值加上随机数。非...
应对铜绿假单胞菌,疫苗是否可行?NPJ Vaccin:候选PcrV与OprF-I基因...
各组小鼠各8只,进行单因素方差分析(ns无显著性,*P<0.001,**P<0.01,*P<0.05)。数据以均值±扫描电子显微镜的形式呈现。本研究采用双抗体夹心ELISA方法检测小鼠血清中的免疫球蛋白IgG、IgG1和IgG2a,以确定mRNA-PcrV-LNP和mRNA-OprF-I-LNP疫苗引发的免疫应答类型。结果表明,这两种疫苗均能引起Th1/Th2混合或略向...
十个常用的六西格玛统计工具及应用场景
我们使用t检验来比较样本的平均值与目标值或另一个样本的平均值(www.e993.com)2024年10月25日。例如,工艺参数调整后,想确定钢筋抗拉强度均值是否比原来的2000要高。如果您从两家供应商处购买调味糖浆,并想确定各自出货量的平均量是否有差异,您可以使用双样本t检验来比较两家供应商。
归一化技术演变:深入解析六个关键的PyTorch归一化层
归一化处理:使用上述计算得到的均值和方差,对每个样本的每个特征进行归一化,使其均值为0,方差为1。重参数化:通过引入可学习的缩放参数和偏移参数,对归一化后的输出进行重新缩放和偏移,以便网络可以利用这些参数恢复那些可能对学习任务有用的被归一化掉的信息。
18个常用的六西格玛统计工具,值得收藏
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洪灝:跌多多_手机新浪网
慢慢地,人类社会的进步可以大道至简地归纳为两个统计数据和一个统计假设,即平均数和方差,并假设社会的发展总是会均值回归。在这样的一个钟形分布、标准方差的世界里,我们可以从样本和均值之间的距离预判到未来发生的概率。同时,这样的世界总是线性发展的,你的付出和你的回报总是成正比例分布,也成就了威廉夏普的资...
中证易方达财富养老目标中等风险基金指数报2113.13点
据了解,中证易方达目标风险基金指数系列采用目标波动率模型与风险平价模型及均值方差模型相结合的方式设置风险资产组合的配置比例,从而实现对投资组合风险的控制。该指数以2011年12月30日为基日,以1000.0点为基点。资料显示,??资产类别调整该指数系列资产类别(包括大类资产类别和细分资产类别)划分每年调整一次,生效时间...