千股跌停再现、中小盘的股灾,下午护盘资金针对中盘股注入流动性
去年小市值策略得到追捧,中证2000都被嫌弃盘子大,基金、量化扎堆进入各种微盘股。万得微盘股走出大牛市,今年最大跌幅却已经40%。只能说,这个策略是脆弱的,它是建立在大量散户追涨杀跌的基础之上的。量化vs散户,量化获得超额收益;散户不再扎堆进入呢,超额收益秒变超额亏损。量化和基金想出掉微盘股,却发现没了...
A股热点之辩:量化交易到底公不公平?
在这个信息爆炸、算法为王的时代,"量化交易"这一词汇频繁地出现在我们的视线中,它不仅重塑了金融交易的格局,更引发了社会各界对于市场公平性的广泛热议。有人担忧,量化交易的普及使得散户投资者在信息获取和交易速度上处于劣势,甚至可能被大资金利用算法优势进行“收割”。此外,高频交易是否助长了市场的波动性,以及量化...
分析师喊话:又到微盘股的敦刻尔克时刻 量化如何自救?
据介绍,目前,主流量化选股产品会受限于日均成交额等交易优化等因素,选股池会剔除部分流动性较差的股票,其超额收益并不依赖微盘股,也就是全市场市值后400位的标的。从头部量化私募来看,因资金量较大,策略容量等限制,仓位并不在微盘,而是更多集中在中证1000和中证2000上。有量化私募人士表示,以全A市值中位数47.28...
富国基金旗下创业板200ETF富国火热发行中 抢先布局创业板中盘股主力
场内买卖、交易便捷:就如在场内买卖股票一样,投资者可以场内直接买卖ETF份额,交易便捷。紧跟指数、运作透明:紧密跟踪指数,解决风格漂移问题,且持仓透明。板块有价值、指数有弹性,工具又出自量化大厂,看到这样的创业板200指数产品,客官是不是已经心有所动?暂且不急,且等到12月4日,再做安排正合适。首批创业板中盘...
创业板中盘股迎来风向标 创业板200ETF富国今日首发
近日,创业板中盘200指数及其指数化产品的推出及发行,为投资者掘金创业板中盘股主力提供新工具。据了解,富国基金是此次首批管理人之一,旗下创业板200ETF富国(认购代码:159571)于12月4日起正式发行,该产品拟由富国基金新锐量化基金经理金泽宇实力担纲,助力投资者畅享创业板中盘高成长机遇。
小盘股面临“至暗时刻”,量化基金何去何从?
首先,重新评估市值因子,从微盘向中证2000、中证1000转移是较为普遍的做法,及时调整投资组合以降低潜在的风险(www.e993.com)2024年7月31日。有市场人士表示,以全A市值中位数47.28亿来看,中证1000指数成分股市值中位数约为92.74亿,已逐渐演变为中盘股代表。此外,不少量化私募早已着手招揽中低频量化人才、基本面量化人才以及周期量...
量化交易监管将出“组合拳”,国泰中证500(561350)涨0.2%,成交额超...
量化交易监管将出“组合拳”,融捷股份涨5.9%,安迪苏、荣昌生物、齐鲁银行、百润股份等多股上涨,国泰中证500(561350)涨0.2%,成交额超4800万元。2月20日,沪深交易所对宁波灵均实施暂停交易措施并启动公开谴责程序,对量化机构影响市场平稳运行、损害投资者合法权益的违法违规行为,释放了强监管信号。
沪深交易所:量化交易 报告制度平稳落地
2月20日晚,沪深交易所宣布,量化交易报告制度平稳落地。去年9月,沪深交易所建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排。沪深交易所称,目前上述制度已平稳落地,存量投资者已按要求如期完成报告工作,增量投资者落实“先报告、后交易”的规定,各方报告的质量总体符合要求,为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础...
【国盛量化】中小盘配置的进阶工具——富安达中证500指数增强基金...
当前公募偏股基金持仓来看,当前以中证500成份股为代表的中盘股处于低配状态,从存量资金来看未来流入中证500成分股的概率更大。从对公募主动偏股型基金的持仓风格测算结果来看,小盘都处于相对高位,而大盘和中盘处于相对低位,那么从存量博弈的角度来说,增量资金进入小盘风格的空间相对较小,相比小盘风格而言进入到以中证50...
广发宏观陈礼清|4月以来的宏观交易主线:大类资产配置月度展望
需要指出的是,当前定价线索中“风险偏好”的波动程度占一定成分,而择时模型则是从纯粹宏观基本面来量化胜率信号。经中枢调整后的股债性价比指标仍处-1.76~-1.06标准差水平上,提示股票相对债券的配置价值当前臻至极致位置。若利用该指标融合宏观择时信号进行股债择时回测,策略自2006年1月以来实现年化收益率11.82%,夏...