首席观点∣美联储超预期显著降息,或暗示“硬着陆”风险加大
张弛认为,这进一步确认了对于美联储而言,增长放缓的风险已经超过了通胀上行风险,即失业率的上升、新增就业的显著滑落更令其担忧。综合会议增量信息,张弛判断,美国经济“硬着陆”的风险依然在上行通道,预计11月附近确认“硬着陆”概率约60%~70%。张弛表示,在判断美国经济是否已进入“硬着陆”时,仍需关注失业率、萨姆...
股指期货:成交量徘徊低位,指数走向分化 20240827
美国大选两党博弈对市场的扰动将不断上升,叠加地缘风险难消,央行购金需求保持强势,对金价仍有支撑,若经济呈现衰退风险则短期可能回调。趋势上国际金价在突破历史新高后若增量资金流入将有进一步摸高可能,多头可在阶段低位买入,黄金期权可逢高卖出虚值看跌期权。白银方面,美国经济在“软着陆”和“衰退”之间存在博弈,...
时隔四年“回归”!世界气象组织预计“拉尼娜”今年出现概率高达70...
中国农业大学经管学院副教授柴利在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,拉尼娜可能会带来全球农业减产风险。全球来讲,拉尼娜现象会导致某些地区降雨增多,但也可能在南美洲等地区引发干旱。而南美洲是全球主要的玉米和大豆产区之一,如若遭遇干旱,势必将对全球农作物价格造成波动。概率达70%!拉尼娜预计将在今年出现WMO全球...
乌军战前换将,此乃兵家之大忌,取得成功的概率远超风险
西尔斯基是乌克兰军队的新指挥官,他是个很好的人,但要在乌克兰历史上留下浓墨重彩,就像他的前任扎尔吉尼一样,需要新的战略。乌克兰武装力量易主,胜利的可能性大于危险。一.2月8日,乌克兰政府宣布任命军队最高指挥官,Zaluzenne由西尔斯基取代。关于乌克兰抵抗入侵者的三个传言于2月8日星期四最终得到证实。那三...
【量化专题】基于前景理论的期货策略研究
在决策过程中,通常认为投资者在面临风险和损失时风险偏好不同。在收益为正时通常是风险厌恶者,而在收益为负时通常表现为风险偏好。前景理论认为,投资者投资者关注的是基于某一参考点的财富变化情况。前景理论通过价值函数和概率权重来共同决策。三总结理性人假说是经济学中的重要假说,但在真实的经济世界和金融市场...
谈谈我对风险的6点认知
就像很多人认为的,投资有风险,也是一样的道理(www.e993.com)2024年10月18日。但总是有聪明的人,使用概率,使用投资组合,使用各项指标预判等方式来降低或控制风险。所以,在面对任何风险性事项上,你都最好有自己的一套机制,一个风险控制系统,而不是单纯只靠运气去赌明天。最好是这样的,当能用的都用尽之后,剩下的再交给运气。
《中国金融》|流动性风险与资不抵债风险的研判
如果将流动性风险研判为资不抵债风险,进而对银行进行处置,债权人或许不会有损失,但股东、高管可能不认同,会有潜在的法律风险。从严肃市场纪律、维护系统稳定的角度看,把流动性风险判断为资不抵债风险的代价,可能比将资不抵债风险判断为流动性风险的代价小。银行发生挤兑时,会扰动市场,即便把流动性风险误判为资不抵债...
气候融资③|洪水保险深度探讨:中国如何借鉴NFIP之得失
对应概念是评价工程的安全风险,为描述该以何种工程设计标准抵御对应量级的洪水,从概率上描述某一量级的洪水出现的可能性。统计学概念上,如果将百年一遇称为“重现期”,指的是每年发生这种洪水的概率是1%。这并不意味着这种洪水每100年发生一次,而是说任何一年都有1%的可能性发生。100年跨度里,可能多次发生这样的...
极端天气频发,险企如何提升风险减量服务应对气候挑战?
随着有效大数据入场和保险公司对更多细分领域应用场景的研发投入增加,AI技术在保险风险减量服务中的应用也将更加深入。如通过使用AI+农业专家指导+机器学习技术,对作物生长情况、病虫害发生概率进行实时监测和预测,帮助农民优化农作物管理,减少损失,从而降低保险赔付和减少农药使用等,应用场景想象空间巨大。
巴曙松:资本新规下风险计量方法的变革和影响分析
三是风险暴露分类标准更加细化。比如,零售风险暴露中,合格循环零售风险暴露细分为合格交易者循环零售风险暴露和一般循环零售风险暴露;其他风险暴露新增资产管理产品。违约概率和违约损失率底线设定更加严格,完善违约风险暴露估计方法一是调整和补充输入参数。上调违约概率(PD)底线,如公司、金融机构以及零售风险暴露的PD底线...