一文读懂!如何构建反向比率套利

看涨期权反向比率套利策略是指买入和卖出不同数量但具有相同到期日的看涨期权,是看涨期权熊市套利和买入看涨期权的结合。购买人和出售的期权比率通常为2:1和3:2。比率为2:1的反向比率套利是指买入两份具有较高执行价的看涨期权和卖出一份具有较低执行价的看涨期权。比率为3:2的反向比率套利为买入3份...

熊市凭实力赚的,牛市凭实力亏出去

熊市凭实力赚的,牛市凭实力亏出去节前这一波疯牛,老韭菜们还有点利润打底可怜的是,90后、00后新韭菜,七天时间开户筹款都没体验过账户红色,就开始站岗牛市真的结束了吗?王者觉得倒未必,后市大概率是在3100--3400点区间震荡牛市多颠簸,坐稳扶好,安全第一!

是牛市,也可能是大坑

东方不一样,历来都是金矿多、银矿少,“金贱银贵”才是普遍现象。在中原,金银比长期维持在5-7之间。直到大航海时代,美洲多个银矿被开采,国际金银比才上升到15左右,黄金进入史无前例的大牛市、白银则相反。而没有主动参与这波历史巨变的东方,金银比并没有多大变化。俗话说,水往低处流。正是在这个大背景...

期货套利策略有哪些?这些策略在不同市场条件下如何应用?

在不同的市场条件下,跨期套利的应用也有所不同。在牛市中,近月合约的价格通常高于远月合约,投资者可以通过买入远月合约并卖出近月合约来获利。而在熊市中,近月合约的价格可能低于远月合约,投资者则可以通过反向操作来获取利润。2.跨市场套利跨市场套利是指在不同的市场之间进行交易,利用同一商品在不同市场之...

嗨翻天!今夜无眠情绪狂飙!周末大利好,牛市来了!(附策略)

券商天风证券是这一波的核心趋势标的，银之杰晋级7天6板，马上逼近今年维海德的高度，但不同的是，维海德属于小票情绪，而银之杰现在的真实流通市值已经110亿了，银之杰一路的高度突破，激活了创业板个股的表现，周五全天涨停16家，创业板已经成为高风偏资金妥妥的套利场地。牛市风向标第一波肯定是大金融，没什么可说...

期货投资入门_期货频道_中金在线

具体而言,这种套利又可细分为三种:牛市套利,熊市套利及蝶式套利(www.e993.com)2024年11月24日。②、跨市场套利(跨市套利)投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用...

现在究竟是不是牛市,怎么感觉和熊市一样

StarEx认为，现在行业内的生态活动确实很冷清，甚至和熊市的表现相当，ETF经过一轮大的资金流入后，资金流入放缓，净流入不再强劲，所以很难推动市场再涨一轮，市场交易量的活跃更多是存量资金通过衍生品市场进行套利，而价格进一步上涨需要非套利需求带来的有机买方来推动。在美联储重大货币政策落地前，市场大概率都会...

如何通过期权实现套利策略?这些策略如何帮助投资者获取投资价值?

跨式套利涉及同时买入或卖出相同执行价格的看涨期权和看跌期权。这种策略适用于预期市场将出现大幅波动,但不确定方向的情况。跨式套利策略允许投资者在市场波动较大时获利,但同时也面临较高的风险。3.蝶式套利(ButterflySpread)蝶式套利是一种复杂的期权策略,涉及三个不同执行价格的期权。投资者通过买入一个低...

请问期权套利的原理和方法有哪些呢?

蝶式套利:买入和卖出三个不同行权价的期权,通常两个相同行权价的期权居中,另一买一卖。这种策略适用于市场预期小幅波动时,通过精细的期权组合构建来获取稳定的收益。铁鹰套利:同时进行两个价差套利,一个是牛市看涨价差,另一个是熊市看跌价差。

一篇文章掌握期权套利的原理和方法是什么?

垂直套利涉及同时买入和卖出同一到期日但不同执行价格的期权。这种策略可以分为牛市垂直套利和熊市垂直套利。牛市垂直套利中,投资者会买入较低执行价格的看涨期权并卖出较高执行价格的看涨期权,期望在标的资产价格上涨时获利。相反,熊市垂直套利则是买入较高执行价格的看跌期权并卖出较低执行价格的看跌期权,期望在标的资产...