如何认识认沽期权的负值情况?认沽期权的负值对投资策略有何指导...

因此,期权的内在价值为零,而其市场价格(即期权费)可能低于零,表现为负值。这种情况在深度虚值的认沽期权中尤为常见。为了更直观地理解这一现象,我们可以通过以下表格来比较不同市场价格下认沽期权的内在价值:从表格中可以看出,当标的资产的市场价格高于行权价格时,认沽期权的内在价值为负。这种负值并非实际的亏损,而...

期权的价值体现在哪里?如何评估期权的投资潜力?

内在价值是指期权立即执行时所能获得的收益。对于看涨期权,内在价值等于标的资产当前价格减去行权价;对于看跌期权,则是行权价减去标的资产当前价格。内在价值为正的期权被称为实值期权,而内在价值为零的期权则被称为平值或虚值期权。其次,时间价值也是期权价值的重要组成部分。时间价值反映了期权在到期前可能变为实...

期权价值差较大的影响因素是什么?如何利用这些因素进行投资?

而对于长期投资者,选择剩余时间较长的期权则可能更为有利,因为这些期权的时间价值衰减较慢,可以提供更长时间的潜在收益。此外,无风险利率也会对期权价值产生影响。无风险利率的上升通常会导致看涨期权价值上升,因为投资者可以通过购买期权来替代直接购买标的资产,从而节省资金成本。相反,无风险利率的下降则可能导致看跌...

上证50ETF期权只买虚值合约划算吗?

虽然初期可能看不到明显的收益,但随着时间的推移,若指数如你所料持续上涨,这份虚值期权便有可能逐渐转为实值,为你带来丰厚的回报。2.卖出虚值,稳健赚取时间价值另一种利用虚值期权盈利的方式是卖出虚值期权,通过赚取时间价值来实现收益。在期权交易中,时间价值是期权价格中除内在价值外的部分,它随着期权到期日的临...

大白话介绍长假期间期权时间价值的消耗有多大?

时间价值属于期权价格里的一部分,体现了在期权到期日之前,标的资产价格可能出现变动的潜力。直白地讲,时间价值是投资者为期权潜在的盈利能力所支付的额外数额。和内在价值有所不同,时间价值并非直接反映当下的市场状况,而是和未来的不确定性有关联。内在价值指的是期权倘若立即执行能够获取的收益。

期权临近到期波动会变大吗?

期权的波动率是什么?波动率可以想象成市场的“情绪”(www.e993.com)2024年11月25日。如果市场预计某个股票或者资产会大幅波动,那么这个资产的期权就会更贵,因为意味着该期权合约未来可能会变得有价值。相反,如果市场认为资产价格会稳定,期权合约就会相对便宜。期权临近到期要注意1、价格波动:在期权合约的最后交易日,由于投资者对于标的资产价格的...

上证50ETF期权风险对于股票和期货来说大吗?

一、上证50ETF期权风险权利金风险:期权买方需要支付一定的权利金,如果市场价格不利,权利金可能会损失甚至归零。这是期权交易中最直接的风险。行权风险:对于期权卖方而言,如果被行权,需要准备足够的上证50ETF基金份额进行交割,否则可能面临违约风险。市场风险:期权价格受多种因素影响,包括标的资产价格波动、时间价值衰减...

【专题】现货期权VS期货期权,你必须知道的那些事儿!

以原油现货期权为例,当全球原油供应紧张时,原油现货价格上升,其对应的现货期权价值也会随之变化,尤其是看涨期权的价值会增加。期货期权标的资产的期货特性:期货期权的价值不仅取决于期货合约本身的价格,还受到期货市场的特殊因素影响。期货合约具有杠杆效应,并且在到期时会进行交割或者平仓操作。例如,在股指期货期权中,...

头部固收大厂最新研判:股票资产特性或变,纯债久期价值下降,但票息...

站在当下,久期的价值可能确实下降了。往后看,如果房地产,比如说深圳楼市未来一段时间确实企稳的话,对纯债市场的信心或许会有一定的打击。但从实物量上的看,因为深圳楼市占楼市整体比例并不大,预计对债市影响也是有限的。整体而言,对于纯债资产,从资本利得的角度展望会弱一点,但票息收益机会依然较好。整体的...

期权负基差产生的原因是什么?如何应对期权负基差带来的风险?

在期权交易中,负基差(NegativeBasis)是一个重要的概念,它指的是期权价格与其内在价值之间的差额为负。这种现象在市场中并不常见,但其产生的原因和应对策略值得深入探讨。首先,负基差的产生通常与市场供需失衡有关。当市场对某一特定期权的需求远大于供给时,期权的价格可能会被推高,甚至超过其内在价值。这种情况下...