从六方面看股指期货与A股市场波动性关系

期货的特点使得期货价格在时间上存在间断点,为了保持期货价格在时间上的连续性,本文选择主力合约法。沪深300指数期货交易的主力合约是当月合约,因此选取当月连续期货合约作为研究对象。选取的沪深300指数期货数据来自中国金融期货交易所和Wind金融综合服务平台,样本区间从股指期货推出日2010年4月16日到2015年4月17日,即IF1...