南方智弘混合型证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)

(4)对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券,实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价;实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价;(5)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,鉴于目前尚不存在活跃市场而采用估值技术确定其公允价值。如成...

红利港股: 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资...

??????①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的??????②本基金在任何交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;??????③本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值...

信澳宁隽智选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

(4)在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券,实行全价交易的选取估值日收盘价作为估值全价;实行净价交易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

国债期货交易策略对于可交割债券的流动性影响研究

国债期货价格发现功能方面，王蕾等（2015）、周旸谷（2015）、王苏生（2017）的研究均证实，国债期货价格和现货价格存在长期的协整关系，并且期货价格是现货价格的格兰杰原因，期货价格对现货价格有着引领作用。郭磊（2017）基于结构变点理论，确认随着国债期货市场不断发展壮大，国债期货价格发现和规避风险功能得到不断提高。

华夏中证A500指数A,华夏中证A500指数C: 华夏中证A500指数证券投资...

再投资风险和SPV违约风险等。本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品,可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风...

鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金招募说明书

5、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值(www.e993.com)2024年12月19日。6、同一金融工具同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别估值。7、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。8、信用衍生品按照第三方估值...

期货从业资格考试期货基础知识真题题库

D．国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价答案A解析我国交易所交易的国债期货和国债现货均采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。在远期外汇综合协议的规范术语中，结算汇差是指（）。A．基准日决定的交易日与结算日的汇差B．合约签订时确定的交易日与到期日的汇差C．基准日决定的到期...

中银基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券...

(12)本基金若投资股指期货,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含...

港股央企红利ETF: 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券...

投资风险、参与国债期货交易风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。????????本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股...

国债期货基差的影响因素

文章对基差的影响因素进行拆解,从持有收益和净基差的角度分析国债期货基差的影响因素,指出持有收益主要取决于国债票息、资金成本和持有时间,是基差收敛的主要驱动力;净基差则可被进一步细分为期权价值和市场情绪,是基差波动的主要来源。基于此,文章详解各个因素对基差的影响,并给出相应的投资建议。