vega指标在期货交易中何时为负数?这种状态如何解读?
但是,如果期权的市场定价已经充分反映了高波动率,或者期权处于深度实值或深度虚值状态,Vega值可能会变为负数。当Vega指标为负时,这意味着期权价格对波动率的增加不再敏感,甚至可能会因为波动率的增加而价格下降。这种情况通常发生在以下几种情形:期权接近到期日,时间价值迅速衰减,波动率的影响减弱。市场对未来波动...
期权交易软件卖方的价格怎么来的那么高 ?
时间天然是卖方的朋友,当期权的内在价值没有太大变化的时候,时间的流逝会导致期权时间价值加速衰减,最后到期时,虚值期权的卖方稳稳当当将权利金收入囊中。另外从期权定价的角度去理解,Theta在大多数情况下都是负数,所以期权价格是随着到期日临近而降低的,卖方更乐意看到这样的情况。2、波动率的收敛波动率在市场大跌...
期权头寸负数的原因是什么?这种状态如何影响交易策略?
期权头寸为负数,通常意味着投资者持有空头头寸,即卖出期权合约而非买入。这种状态可能由以下几个原因导致:1.卖出看涨期权(CallOption):当投资者预期标的资产价格不会上涨或甚至可能下跌时,他们可能会选择卖出看涨期权。这样,如果市场价格未达到或低于期权的执行价格,期权持有者不会行使权利,卖方可以保留收取的权利金...
当期权权利金等于零时会强平吗?
在这种情况下,期权的价值完全取决于其内在价值。来源:期权酱期权被平仓的可能性会发生在卖方的头上,期权是保证金交易,每天都要结算盈亏,账面盈利可以开新仓,如果可用资金余额为负数,就意味着保证金不足,这时就有可能触发强平机制。投资者的保证金账户里,保证金主要分为两部分:一部分是维持保证金,它用于初...
一篇文章带你了解什么是期权期权时间溢价?
今天期权懂带你了解一篇文章带你了解什么是期权期权时间溢价?期权的时间溢价不会出现负数。期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分。来源公号:期权懂#期权懂##股票期权#这部分价值是由于期权离到期日还有一定时间,未来标的资产价格可能发生变化带来的不确定性。简单来说,时间溢价是投资者为持有期权的时间价值支...
究竟什么是看涨期权和看跌期权?如何通俗易懂的理解?
期权到期日的价值,是指期权持有者在期权有效期结束时,通过执行期权所能获得的收益(www.e993.com)2024年9月9日。这个收益是基于到期日当天的市场价格与期权合约中的执行价格之间的差额来计算的。例如,在看涨期权中,若到期日股价高于执行价格,则执行期权将带来正净收入;反之,则为零或负值(通常不执行以避免亏损)。净损益的计算然而,要...
如何通俗易懂的理解什么是看涨期权和看跌期权?
期权到期日的价值,是指期权持有者在期权有效期结束时,通过执行期权所能获得的收益。这个收益是基于到期日当天的市场价格与期权合约中的执行价格之间的差额来计算的。例如,在看涨期权中,若到期日股价高于执行价格,则执行期权将带来正净收入;反之,则为零或负值(通常不执行以避免亏损)。
期权的价值是什么
内在价值是指期权持有者立即行使期权所能获得的利润。对于看涨期权,内在价值等于标的资产的当前市场价格减去期权的执行价格;对于看跌期权,则是期权的执行价格减去标的资产的当前市场价格。如果计算结果为负数,则内在价值为零,因为期权持有者不会选择在亏损的情况下行使期权。
期权theta代表什么
从表格中可以看出,无论是看涨期权还是看跌期权,Theta值都是负数,这反映了时间对期权价值的负面影响。然而,Theta的大小会根据期权的具体特性(如到期时间、隐含波动率、行权价格与当前市场价格的差距等)而有所不同。在实际交易中,投资者需要密切关注Theta的变化,尤其是在接近到期日时。此时,Theta的绝对值通常会增大,...
实值、平值和虚值期权是什么?
期权虚值又叫做虚值期权,意思是内在价值为负的期权,但是期权价格却不一定为负数,因为期权由内在价值和时间价值组成,即便内在价值为负数,但如果期权有一定的时间价值,且可以覆盖负的内在价值,那么期权依旧是有价值的。期权的内在价值就是建设马上行权可以获得的收益,看涨期权的内在价值=标的物市价-期权执行价,看跌期权内...