如何认识期权头寸为负数的情况及其原因?这种情况对期权交易策略有...

首先,期权头寸为负数的一个常见原因是投资者在进行套利交易时,通过卖出期权来对冲其持有的其他资产。例如,一个投资者可能持有大量股票,为了对冲股价下跌的风险,他可能会卖出看涨期权。如果这种对冲操作导致期权头寸为负数,投资者实际上是在利用期权市场的波动来保护其股票投资。另一个导致期权头寸为负数的原因是投资者...

甲醇:行情偏弱,构建偏空期权组合:2501

策略上构建卖出看涨+看跌偏空头的期权组合,获取方向性收益和时间价值收益,动态调整持仓delta,保持持仓负数,若市场行情急速上涨或快速下跌突破损益平衡点则平仓离场。

期权的价值是如何了解的?这种了解对投资决策有何影响?

对于看涨期权,内在价值等于标的资产当前价格减去行权价格;对于看跌期权,则是行权价格减去标的资产当前价格。如果计算结果为负数,则内在价值为零。其次,时间价值反映了期权在到期前可能增值的潜力。时间价值受多种因素影响,包括标的资产价格的波动性、剩余到期时间、无风险利率以及市场预期等。通常,剩余到期时间越长,时间...

期权复盘10.14|A股迎来全面反弹,后市还能继续反弹吗?

科创虚值认购大跌，认沽大跌，波动率有所下降，当月实值认购期权时间价值为负数了。认购为何今天没有出现大幅度上涨？因为隐波现在和标的呈现正相关性，既标的上涨，隐波大幅度下跌。从隐波的角度来看，市场似乎并不看好后续的上涨。当前50etf期权隐波为32.46，10日历史波动率为34.25，20日历史波动率为24.47市场统计...

铜现货TC跌至负数 消费受抑 国内宏观利好密集来袭 5月铜……

铜现货TC跌至负数消费受抑国内宏观利好密集来袭5月铜价将如何演绎？SMM月度分析SMM5月11日讯：宏观暖风频吹、市场尤其是海外资金对铜矿供应收紧预期的交易叠加此前部分交易贵金属的资金转移到铜等大宗商品上来，使得海内外铜价在4月迎来了可观的涨幅。沪铜4月月线涨幅为13.62%，伦铜4月月线的涨幅为12.51...

橡胶等商品期货:库存与期权策略洞察

甲醇期权:空头下跌,隐含波动率小幅波动甲醇延续一个多月以来的空头下跌,上周以来连续报收阴线,加速下跌市场情绪较为悲观,整体表现为上方有压力的弱势市场行情形态,涨幅0.56%报收于2519(www.e993.com)2024年11月28日。甲醇期权隐含波动率小幅波动报收于15.59%(-0.66%);持仓量PCR小幅波动收于1.37。构建卖出看涨+看跌期权偏空头组合...

如何查看美股期权的价值?期权价值对投资策略有何参考价值?

内在价值是指期权立即执行时可以获得的利润。对于看涨期权,内在价值等于标的资产当前价格减去执行价格;对于看跌期权,则是执行价格减去标的资产当前价格。如果计算结果为负数,则内在价值为零。时间价值则是期权价格中超出内在价值的部分,反映了市场对期权未来可能增值的预期。时间价值随着期权到期日的临近而减少,这种现象被...

当期权权利金等于零时会强平吗?

在这种情况下，期权的价值完全取决于其内在价值。来源：期权酱期权被平仓的可能性会发生在卖方的头上，期权是保证金交易，每天都要结算盈亏，账面盈利可以开新仓，如果可用资金余额为负数，就意味着保证金不足，这时就有可能触发强平机制。投资者的保证金账户里，保证金主要分为两部分：一部分是维持保证金，它用于...

看涨期权与看跌期权怎么理解?作为投资者如何选择?

看跌期权:认为标的物价格会下跌,持有看跌期权,待价格跌下去以后,从市场上买入,再以当时约定的高价卖给对手方获利,此时对手方必需无条件按约定买入。买、涨为正数,卖、跌为负数。四者中任意两者的组合,可以看作两者相乘,结果是正数即看涨,结果是负数即看跌。比如卖出看跌,即负负为正,看涨。

如何在海外防止被收割?

当年的累计期权,千真万确地让不少出海的内地投资人从身家上亿的超高净值人士“富翁”,变成了背负数千万债务的“负翁”。路径依赖,四处买房国人一直有偏好投资房产的情结,而且过去国内房地产有长达二十年的景气周期,房价翻倍上涨成了国内投资人的思维定式。