ETF主力榜 | 活跃国债ETF(511020)主力资金净流入3.26亿元,居全...
2024年11月22日,活跃国债ETF(511020.SH)收涨0.07%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入3.26亿元,居全市场第一梯队。拉长时间看,该基金近5个交易日有4天主力资金净流入,合计流入3.54亿元,居全市场第一梯队。与此同时,该基金最新成交量为401.63万份,最新成交额突破4.50亿元,居全市场第一梯队。
10月30日丨债市早盘盘中行情,国债期货跳水,信用债拉升
债市早盘盘中9:55行情,国债期货跳水,5年以上窄幅震荡,可转债反弹,小幅拉升,利率债持续拉升,多数大幅拉升,涨幅稍扩大,短端部分平盘,7-10年大概3-12个蛋涨幅,华泰大概10-16个蛋涨幅,信用债修复,银行债涨跌互现,涨幅幅度偏小,目前盘面跟昨天相近,城投债和产业债涨跌不一,跌幅稍大,短端涨幅扩大,同...
信达晨会(2024/11/19)固收:信用债延续修复行情,AA+和AA级利差下行...
信用债延续修复行情,AA+和AA等级下行幅度更大。本周中短端国开债收益率继续震荡回落,信用债收益率普遍下行,AA+、AA级信用债收益率下行幅度更大。各期限AAA级信用债收益率下行0-2BP;AA+级信用债收益率下行4-6BP;1年期AA级信用债收益率下行9BP,2-5年期AA级信用债收益率下行6-7BP;1-3年期AA-级信用债收...
“信用债前几天的下跌基本回来了”!债市企稳了吗?
从9月24日股市上涨以来,债市在国庆节之前和节后首个交易日,持续出现大幅调整,各大期限国债收益率全线走高。历经10月9日至10月11日的股市回调,债市终于开始转暖,流动性开始有所修复。一家资管机构的债券投资负责人对券商中国记者表示,截至10月10日晚间,信用债前几天的下跌基本回来了。但在包括该债券人士在内...
信用债在投资组合中有什么作用?这种债券有哪些潜在风险?
信用债在投资组合中的重要作用在投资组合中,信用债扮演着不可或缺的角色。首先,信用债能够提供相对较高的收益。与国债等无风险债券相比,信用债通常具有更高的票面利率,这有助于增加投资组合的整体回报。其次,信用债具有多样化的作用。它可以丰富投资组合的资产类别,降低整体风险。因为信用债的表现与其他资产类别,如...
固定收益 | 广义基金增持国债减持政金信用债2024年8月中债上清...
在信用债方面,8月3年AAA中短期票据收益率收于2.14%,较7月上行约14bp(www.e993.com)2024年11月26日。8月商业银行存量信用债托管量占比为20.1%,较7月上升。广义基金环比增持政府债幅度较大。具体来看,广义基金环比增持国债、地方政府债、中票的规模分别为1691.99亿元、1854.91亿元、601.76亿元,增持的幅度分别为7.58%、6.41%、0.88%,对应券种...
债务风险化解专辑丨利用国债期货对冲信用债利率风险的有效性研究
信用债1是以企业信用为基础发行的债券,其价格主要受到无风险利率和信用利差的影响。因此,投资者在进行信用债投资时,需密切关注无风险利率变动对债券价格的影响,做好利率风险管理。目前,国内的利率风险管理工具主要包括国债期货、利率互换、利率期权等,其中国债期货由于具有市场流动性好、合约杠杆属性强、占用资金少、交...
市场流动性充裕,利率债与信用债价格均走高 | 第一财经研究院中国...
从指数的成分指标来看,上周信用债与国债利差收窄是带动指数下行的主要因素。从货币市场来看,上周银行间市场流动性充裕,主要货币利率波动幅度有限。从债券市场来看,信用债与国债的利差明显收窄。从股市来看,A股市盈率持续处于历史低位。二、货币市场在4月15日至19日当周,银行间市场流动性保持充裕。主要货币市场利率保...
2024年二季度债市展望:10Y国债收益率下破2.5%,信用债风险需警惕...
对于利率债,目前长端利率处于历史低位,明显低于MLF利率。如果资金成本不再下降,当前利率债可能是“鱼尾行情”。后续市场潜在短期调整风险可能来自监管风险(如防资金空转)、利率债供给冲击等。信用债方面:信用利差急剧收窄,不宜过度拉长久期、下沉信用。过去20多年中国信用债历史显示,信用债多数情况下呈现出债券熊市更...
外资持有中国债券达3.95万亿,国债信用债占比变动显著
2024年2月,境外机构持有人民币债券规模达3.95万亿元,占银行间债券托管量3.71%,以配置型机构为主,国债占比持续上升。中美利差变化吸引外资流入,我国债券性价比高,信用债配置比例有增长空间。外资对中国债市参与度提高,市场吸引力增强。快讯正文2024年2月,境外机构持有人民币债券规模达到3.95万亿元,占银行间债券托管量...