100种分析思维模型之:凯利公式

按照上面的凯利公式,只要知道赔率和获胜的概率,就能算出应该投资多大的比例,获得最高的复利增长率,且不会输掉全部的本金。比如,在上面的例子中,获胜的概率为60%,失败的概率为40%,赔率为1:1=1,按照凯利公式,最优下注比例为20%。凯利公式的本质,是着重考虑长期累积的效果,在风险与回报之间找到一...

对学渣最友好的公式:凯利公式

比尔·巴特之所以可以赢钱,是因为他花费很大精力财力搭建的预测系统,这个系统之前也提到过,凯利公式在系统中提供减少投资风险的作用,而自定义的MLR模型其实就是保证自己赛马的胜率是较高的,才使得赛马在数学期望上值得玩。所以凯利公式让我们认清一个道理,想赚钱的话,如果你没有好运气,就需要有好脑子学数学。...

不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件

但是用凯利公式中的“b”一除,“小博大”游戏只能押总资金的4%,“中博中”可以押20%,“大博小”可以押40%。赢钱速度“大博小”快多了!前面不是讲过“久赌必赢的游戏应该选波动性小的”吗?说的就是这个了。现实中,爱玩“小博大”的多半是赌客。谁爱玩“大博小”呢?赌场!华尔街的职业投资家们很多玩的...

如何让自己在“输”的时候仍然获益?|宇宙|押注|巴菲特|期望值...

一个更直观的例子是,如果一个投硬币的游戏,正面亏50%,反面赚100%,条件是你每次都要Allin,你会参与吗?这个游戏看起来非常好,但是算下来,(1-50%)????(1+100%)=1,复合增长率是零,回报的几何平均值是0%,所以不值得参与。除非你能够放弃Allin,利用凯利公式来控制每次的下注比例。如何付出更少的...

赌徒输光定理:你永远只会输多赢少,因为你还不明白“对赌思维”

这些规则包括了“赌徒必输定律”和赌徒永远无法克服的“凯利公式”。一、赌徒必输定律这一定律用数学公式说明了赌徒的赢输比例。假设赌徒初始资金为n,他每次赌博的结果是赢或输,即资金将变为n+1或n-1。赌局中赌徒赢或输的几率各为0.5。在这样的假设下,我们将推导出赌徒资金归零的概率。

李永乐揭秘赌博:赌徒真能赢钱吗 弄懂数学的力量

掷硬币,正面赢反面输,如果赢了可以拿走比赌注多一倍的钱,如果输了则会赔掉本金(www.e993.com)2024年11月25日。乍一听可能觉得这游戏还不错,公平!于是拿出了身上的100元来玩这个游戏,每次下注5元,这样至少有20次的下注机会。不过,运气不太好,第一把就是反面,输了5块钱。生性乐观的我觉得没什么,反正不管怎么说,赢面都有50%,下一把就...

闲来杂谈,赌徒和量化投资最喜欢的凯利公式起源

凯利把香农的理论应用于解决卫星传输中纠正回声效果的问题上，凯利公式的起源也来于此，属于信息论的范畴。1955年，哥伦比亚广播公司推出了一档名为《64000美元的问题》的知识竞赛节目，答对第一个问题可以赢得1美元，后续每个问题都能获得双倍的奖金，最高64000美元，但是答错将失去一切奖金。1956年香农对《64000美元的...

赌神公式:“凯利公式”如何帮助你在交易中实现最大化收益?

根据凯利公式，我们可以计算出：??=0.6×2??0.42=0.2f=20.6×2??0.4=0.2这意味着你应该将你的总资金的20%用于买入这只股票，也就是2万元。那么，如果你按照这个比例进行交易，你的收益会是怎样呢？假设你进行了100次这样的交易，那么根据概率，你会有60次成功，40次失败。每次成功时，你会赚到...

年终别去赌:你永远赢不了“凯利公式”

规则是这样的,正面赢反面输,如果你赢了可以拿走和本金一样多的奖金,如果输了则会赔掉本金。你一听可能觉得这游戏还不错,公平!于是你拿出了身上的100元来玩这个游戏,每次下注5元,这样你至少有20次的下注机会。不过,你运气不太好,第一把就是反面,输了5块钱。

用上传说中必赢的“凯利公式”,为什么仍然可能倾家荡产?

也就是说,在这样一个简单的抛硬币赌局中,如果所有的条件都不变,且能够无限次重复的情况下,每次投入所持有本金的25%,可以在不输光本金的前提下实现收益最大化。同时,凯利公式还有两个隐藏的推论,第一个是只有胜率100%的赌局才值得allin,否则不存在必赢;第二个是只有赌局的期望收益率为正数才能使用凯利公式,否...