...价值:ARIMA,GARCH模型,Delta-normal法滚动,预测VaR|附代码数据
非平稳过程具有随时间变化的均值、方差和协方差。使用非平稳时间序列数据会导致预测不可靠。平稳过程是均值回归的,即它在具有恒定方差的恒定均值附近波动。在我们的例子中,平稳性是指平稳时间序列满足三个条件的弱平稳性:为了解决这个问题,我们主要使用差分法。一阶差分可以描述为对于平稳性变换,我们更倾向于计算简单...
股票组合β系数的计算方法:用协方差除以方差
使用收集到的历史价格数据,计算每只股票和市场指数的日回报率。回报率是指每日价格变动与前一天的价格之间的百分比变化。3.计算协方差对于每只股票和市场指数,计算其与市场指数的协方差。协方差衡量两个变量(在这种情况下是股票和市场指数)之间的线性关系。4.计算股票组合的β系数β=Cov/Var其中,...
RV的统计性质初探(上):实证成果回顾
日方差右偏严重,显然违背正态分布,所以收益i.i.d假设有误。但是考虑到收益本身自相关性很低,很难说有足够证据违背了Independent的假设,所以大概率是产生收益的分布随着时间有变化,异方差就是其中的一种可能性。第二,高波动偏离均值的幅度比低波动要大得多。注意到平方根和取log都是凸函数,其作用就是使大值和...
对全球资产配置的再思考
方法论:是对均值-方差模型的改良及优化。为解决“均值-方差模型”对输入过于敏感、需要对资产的预期收益进行预估等问题而提出,BL模型允许投资者在模型构建中表达自己的观点,从而进行一些调整。特点:可以主观对量化策略干预,能及时适应市场的变化,但较为依赖主观判断的胜率。4.风险平价模型方法论:高配低波动率的资...
机器学习面试的 12 个基础问题|算法|导数|神经网络_网易订阅
结合高方差问题,数据会变得非常大或非常小。在训练层数很多的神经网络时,这个问题很常见。如果特征不是分布在稳定的区间(从小到大的值)里,那么就会对网络的优化过程产生影响。我们都知道,优化神经网络将需要用到导数计算。假设一个简单的层计算公式y=(Wx+b),y在W上的导数就是这样:dy=dWx。因此,x...
「万字干货」深度对话Quentin Anthony:GPU不足,如何优雅地训练大...
例如,我们知道训练的缩放规律(www.e993.com)2024年8月5日。有些人已经做了关于微调的缩放规律。但已经在一个领域训练过的模型如何转移到另一个领域进行微调,就微调大小而言,我们不清楚。对于微调数据集,每个参数应该有多少个标记?也许我是无知的,但我觉得关于模型如何在原始训练数据集中没有的新能力进行微调或理解的问题,肯定会包含在未来关于...
...学和多生物活性分析陈皮及其相关活性化合物的化学变化(国人佳作)
经单因素方差分析(Tukey'乘法比较检验),同一行上标不同字母表示差异有统计学意义(p<0.05)的化合物含量。2.基于LC-MS的非靶向代谢组学分析结果将原始MS数据上传到MS-DIAL进行处理,然后通过SIMCA-P进行分析。虽然主要的PMF变化不规律,但聚类分析将这些样本分为两组,一组为1Y和3Y,另一组为4Y、5Y、6Y和...
财经媒体报道中:媒体管理体制也发生的变化
但无论是主观指标还是客观指标,一方面均反映的是投资者对整个股票市场的信念和态度,无法反映投资者对不同股票的情绪;另一方面多是月度或季度频率的数据,无法反映投资者情绪的实时变化,甚至只是日度变化。网络股票论坛是投资者发表对.上市公司观点的重要渠道,上市公司帖子评论的正面、负面或中性反映了投资者对上市...
南方汉族人容貌随年龄变化 年纪大眼距变近唇变薄
答:有的,北方数据已经基本采全,将很快进行报道。由于南方、北方汉族人容貌特征存在一些差异,或许年龄变化规律也存在一些差异。我们以南方汉族资料作为对照,正在开展北方汉族容貌特征的同类研究。问:人的面部器官都会随年龄增长而变化吗?答:头面部特征的年龄变化受到人体内在变化规律的影响,应主要是头面部皮肤、皮下脂...
基于数据挖掘技术的锅炉“四管”金属壁温统计分析
数据围绕典型值变化的程度,通常则以方差来描述。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。当数据分布比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,各个数据与平均数的差的平方和较大,方差就较大;当数据分布比较集中时,各个数据与平均数的差...