哈勃常数危机
正是由于反向距离阶梯仅需要来自早期宇宙的声学视界定标,因此它并不依赖于晚期宇宙模型,从而可以对晚期宇宙模型给出模型无关的限制,并且这些反向距离阶梯限制给出的哈勃常数值偏向来自于早期宇宙的测量结果[21,61-65],除非改变早期宇宙模型给出的声学视界先验,进而反过来佐证模型修改应该来自早期宇宙。即使将反向距离阶梯...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
主要内容包括:1、综述条件协方差估计方法中两类协方差估计模型的原理;2、给出统一的评价体系,保证条件协方差估计方法实证结果的可比性;3、基于国内外七类资产组合的真实交易数据验证条件协方差估计方法相比于样本协方差的改善程度;4、总结分析各算法的优劣,并针对不同配置场景提供实操建议。指数移动平均反映近期变化趋...
分形数学——预测股票价格的变化,揭示股市最本质的特征
分别为t时刻的股票价格,t时刻的维纳过程(或布朗运动),均值回归率θ,过程的平衡值或均值μ及其波动率σ。根据这个SDE,t+1时价格的变化正比于t时刻价格与均值之间的差。正如我们所看到的,如果价格比平均值小(大),价格变化更有可能是正(负)的。这种SDE的一个著名的特例是所谓的奥恩斯坦-乌伦贝克过程。奥恩...
IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法
但不随时间变化的因素,因此,面板数据模型也常常被成为非观测效应模型;另外一部分概括了因截面因时间而变化的不可观测因素,通常被成为特异性误差或特异扰动项(事实上这第二部分误差还可分成两部分,一部分是不因截面变化但随时间变化的非观测因素对应的误差项Vt,这一部分一般大家的处理办法是通过在模型中...
SAT数学考点之一的方差问题如何理解
得到:“方差等于平方的均值减去均值的平方”。其中,分别为离散型和连续型计算公式。称为标准差或均方差,方差描述波动。方差的性质1.设C为常数,则D(C)=0(常数无波动);2.D(CX)=C2D(X)(常数平方提取);证:特别地D(-X)=D(X),D(-2X)=4D(X)(方差无负值)...
你的模型正确吗?
拟合具有非常数标准差的非线性模型这里,由于平方项,因变量与自变量之间的关系以非线性方式变化,如下所示(www.e993.com)2024年9月10日。y=2.7x+x^2+noise为了获得这种非线性行为,我们向y_mean的输出中添加了一个激活函数(非线性)。与之前所做的类似,我们拟合模型,并绘制每个数据点的预测平均值和标准差,用于训练、验证和测试...
【每周鉴读·第86期】罗伯特·卢卡斯:宏观经济学的首要问题
将事后的实际利率(3个月期国库券利率减去通货膨胀率)和石油相对价格的变化加到以上三个变化率上,在若干约束条件下估计出可逆的向量自回归系数。通过以上方法可以得出估计的冲击的时间序列以及上述五个变量中每一个变量的方差分解成不同的比例,这些比例可以用每个变量最近期的k值来解释。
100+数据科学面试问题和答案总结 - 基础知识和数据分析
通常,当增加模型的复杂性时,会看到由于模型中较低的偏差而导致的误差的减少。然而,这种情况只会在特定的点发生。当模型变得更复杂时,最终会过度拟合型,因此你的模型将开始变为i高方差。任何监督机器学习算法的目标都是具有低偏差和低方差,才能达到良好的预测性能。在机器学习中,偏见和方差之间的关系不可避免。增加...
股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论
是空头力量增加驱动的,移仓换月时空头力量大于多头力量,会驱动近月合约价格走高,远月合约价格走低,从而驱动价差进一步走阔;空头力量减小会导致基差贴水收敛,移仓换月时空头力量小于多头力量,会驱动近月合约价格走低,远月合约价格走高,从而驱动价差进一步收窄;因此价差与基差同时受多空力量变化驱动,从而两者的变化趋势具有...
国工数据大脑之残差检验在回归分析中的应用
(三)条件3:随机误差项方差都相同或是固定的常数含义(简称同方差)举个例子,假设我们采集到某个菜园大棚内一天内温度和二氧化碳浓度的数据。研究温度(X)对二氧化碳浓度(Y)的影响。无论温度越来越高/低,还是二氧化碳浓度越来越低/高,误差项都不会随之变化而变化,因为各个误差项之间的方差固定。方差反映的是数据的波...