债市收盘|30年国债活跃券利率接近2.15%,多个国债期货品种创新高
公开市场方面,央行公告称,为对冲中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,9月18日以固定利率、数量招标方式开展了5682亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。今日到期的MLF将于9月25日续做。Wind数据显示,当日4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期。资金面方面,Shibor短端品种集体上行。
人民银行开展5682亿元逆回购操作 公开市场实现净回笼5103亿元
人民银行9月18日公告称,为对冲中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,以固定利率、数量招标方式开展了5682亿元逆回购操作,操作利率为1.70%。今日到期的MLF将于9月25日续做。由于今日有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期,公开市场实现净回笼5103亿元。节前最后一个交易日...
国债定价锚的变化
从全样本区间2016年至2024年7月看,1年期国债和7天逆回购的相关系数为71%,高于其与1年期MLF利率的相关系数68%;10年期国债和7天逆回购的相关系数为82%,高于其与1年期MLF利率的相关系数79%。可见,国债收益率无论短期还是长期,都与7天逆回购利率的相关性更高。相对1年期MLF利率,7天逆回购利率更应该成为10年期...
央行今日开展3593亿元逆回购 连续多日净回笼 下周MLF续作规模怎么...
逆回购回笼仍在继续,资金面边际收敛。今日,央行以固定利率、数量招标方式开展了3593亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.70%。由于今日有5777亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼2184亿元。昨日,短端利率全线上行。上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜上行1个基点,报1.722%。7天Shibor上行4.7个基点,报1.808%。...
人民银行开展2362亿元逆回购操作 公开市场实现净投放947亿元
昨日,短端利率涨跌互现。上海银行(6.900,0.05,0.73%)间同业拆放利率(Shibor)隔夜上行0.4个基点,报1.777%。7天Shibor上行1.8个基点,报1.794%。从回购利率表现看,DR007加权平均利率上升至1.8176%,高于政策利率水平。上交所1天国债逆回购利率(GC001(1.955,-0.11,-5.33%))下降至1.88%。
央行开展5777亿元逆回购操作对冲短期扰动
为对冲中期借贷便利(MLF)到期、税期高峰以及政府债券发行缴款等因素的影响,中国人民银行8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作(www.e993.com)2024年9月22日。此外,央行宣布当日到期的MLF将于8月26日续作。近期,货币市场利率上行压力逐渐显现,银行间7天质押回购加权平均利率(DR007)自8月1日起逐渐上行,截至8月14日已升至1.879...
人民银行开展1860亿元逆回购操作 公开市场实现净投放1848亿元
从回购利率表现看,DR007加权平均利率上升至1.825%,高于政策利率水平。上交所1天国债逆回购利率(GC001)上升至1.932%。华西证券在研报中表示,9月作为跨季月份,资金面不稳定性通常较高,而此次资金面波动比预期来得更早一些,从月初就开始显现边际收敛的倾向。本周政府债净缴款将再度升至5000亿余元的高位,同时临近税...
再创新低!10年期国债收益率跌破2.1% 业内:8月或进入长债多空博弈...
李勇对每经记者表示:“预计7天期逆回购利率作为新的政策利率,年内仍有10bp~20bp的下调空间,由于国债收益率已下行至较低点位,加之有央行的监管风险,预计国债收益率的下行幅度与政策利率相当,则年内10年期国债收益率的下限约为2%,考虑30年期与10年期国债利差约为20bp,则30年期国债收益率的下限约为2.2%。”...
LPR与7天逆回购利率同步下调 10年期国债期货主力合约收盘价创下...
从政策方面来看,央行在近期推出结构性工具,商业银行充分利用存款利率市场化调节机制、主动管理负债成本。此外,央行调降政策利率(7天逆回购利率),引导市场利率中枢下移,为银行进一步降低实体经济融资成本拓展了空间。新华财经上海7月22日电7月22日,10年期国债期货主力合约收盘价创历史新高。
人民银行开展71亿元逆回购操作 公开市场实现净回笼32.7亿元
昨日,资金面略收紧。上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜上行3.4个基点,报1.617%。7天Shibor上行2.1个基点,报1.708%。从回购利率表现看,DR007加权平均利率上升至1.7223%,高于政策利率水平。上交所1天国债逆回购利率(GC001)上升至1.825%。华西证券复盘称,连续大额资金回笼后,资金面开始出现小幅收敛迹象,各期限资金利...