数学建模必备五大模型之一 | 预测模型详解(下)
优点:能够处理高维数据,具有较高的预测准确性;通过集成多棵决策树,提高了模型的稳定性和泛化能力。缺点:模型复杂度高,计算量大;对于某些噪声较大的数据,可能会出现过拟合现象。04、模型SPSSPRO实现根据房子的户型、电梯、面积、房龄、装修程度、容积率和绿化率,使用随机森林方法预估该房子的房价。案例数据:案例...
中国城市劳动力市场的双重二元分割——理论模型与实证检验
第一种是“慕尼黑模型”:该模型假定整个德国劳动力市场被分割为三个子市场,其一是“非特定子市场”,或称“任何人的子市场”,进入该市场的劳动力虽然也需要一定的资质,但被替代性极高;其二是“技术子市场”,强调雇员的技术资质;其三是“特定企业子市场”,即某些企业的职位需要特定资质的雇员才能担任(Lutz&Sengen...
量化专题 | 利率曲线的政策定价与久期择时策略
从拟合优度来看,均值回复可以提供基础预测能力但效果较弱(2.0%-2.6%的拟合优度),额外的预测能力需要依赖于短期动量项和长期动量项的补充。综上,基于均值回复、短期动量和长期动量的三因子利率预测模型大致能够提供7.7%-7.9%的拟合优度,相比于旧版的CIR模型或者MM模型,模型对短期利率变化的预测效果有了一定的提升。
阈值向量误差修正模型TVECM对汇率金融时间序列数据分析|附数据代码
AIC值越小,表示模型对数据的拟合度越高,同时模型的复杂度也相对较低。在这个案例中,AIC值显著为负,表明我们的TVECM模型对数据具有优异的拟合效果。接着,我们也计算了TVECM模型的BIC值,结果为-24584.57。与AIC类似,BIC值也用于模型选择,但它在考虑模型复杂度时,对模型参数的个数给予了更大的权重。因此,BIC值在...
技术应用 | 基于大数据的征信评分模型构建与应用
参数敏感性分析:通过改变逻辑回归模型中的截距和回归系数,观察模型的准确率和稳健性的变化。结果表明,模型对截距的敏感性较低,对回归系数的敏感性较高。因此,需要对回归系数进行合理的估计和选择,以提高模型的性能。变量敏感性分析:结果表明,模型对自变量的个数有一定的最优值,过多或过少的自变量都会降低模型的准...
高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现
在e步中,我们根据模型参数的当前估计值计算潜在变量Z^的概率分布(www.e993.com)2024年9月9日。换句话说,我们计算每个高斯分量中每个数据点的隶属度概率。Z′=k的概率,即x′属于第k个分量,可以用贝叶斯规则计算:我们用变量γ(z′??)来表示这个概率,可以这样写:变量γ(z′??)通常被称为responsibilities,因为它们描述了每个分量对每...
【国信策略】ESG 指数和 ESG 基金的比较分析
从拟合优度来看,三因子模型对大多数ESG指数收益率的解释能力都非常高。其中SEEE碳中和指数的拟合优度最低,不到80%;其次是国企“一带一路”和长江保护指数,拟合优度不到90%;其他指数的拟合优度都在95%以上。这说明我们构建的三因子模型是非常合适的。
数据并非都是正态分布:三种常见的统计分布及其应用
参数:由一个参数λ(事件发生的平均率)决定,λ越大,分布越平滑接近对称形态。应用:泊松分布通常用于计数数据,如某时间段内发生的交通事故数、电话来电次数、某地区一定时间内的犯罪次数等。卡方分布卡尔·皮尔逊在1900年首次引入卡方分布。卡方分布通常用于独立性测试和拟合优度测试。它有助于确定分类变量之间是否...
汪毅:自上而下全A盈利预测研究
模型评估:根据模型类型选择合适的性能评估指标;对模型的预测结果进行深入分析,注重模型决策过程的可解释性。3.1全A营收增速用工业增加值和PPI对全A营业收入进行模拟(均采用标准化后的季频同比值进行回归分析)。回归结果如图10和图11,模型拟合效果较好,拟合优度达0.81。以下为全A营收增速的标准化模型函数,代表标准...
蒋飞:中国未来物价走势分析
估算结果如图表8所示。从拟合优度看,(M-P、Y、R)模型较(M-P-Y、R)模型较优,而从系数符号看,(M-P、Y、R)中滞后两期模型更具有稳健性,也更与实际情况相符。综合考虑,我们认为M、P、Y、R中存在以下关系:确认了存在货币需求的协整关系后,我们根据VAR模型估算价格波动的动态,下式中括号内数字代表该变量...