如何降低期货套利的保证金?这些策略有哪些潜在风险?

然而,跨期套利需要对市场有深入的理解,以确保在不同到期日的合约之间存在足够的价差。3.使用组合保证金系统一些交易所提供组合保证金系统,允许投资者将多个相关合约组合在一起,从而降低整体的保证金要求。这种系统通常适用于复杂的套利策略,如跨市场套利或跨品种套利。通过将多个合约组合在一起,投资者可以减少单个...

套利中保证金的含义是什么?这种保证金如何影响交易策略?

保证金的影响:保证金在套利交易中的作用不容忽视。首先,它直接影响到交易者的资金利用率。较高的保证金要求意味着交易者需要投入更多的资金,从而减少了可用于其他交易或投资的资金量。其次,保证金水平也会影响套利策略的选择。例如,对于资金有限的投资者,可能会选择低保证金要求的套利策略,如跨期套利,而不是高保证...

专题报告 | 基于宏观因子的国债期货跨品种套利策略

国债期货跨品种套利策略表现如何?在10%保证金比例下,T和TF跨品种策略年化收益18.83%,最大回撤10.77%;T和TS跨品种策略年化收益16.63%,最大回撤17.61%;TL和T跨品种策略年化收益41.02%,最大回撤14.63%;TL和TF跨品种策略年化收益35.68%,最大回撤20.66%;TL和TS跨品种策略年化收益92.13%,最大回撤19.31%;不过,...

套利成本降了!中金所宣布大利好:股指期货首次实现跨品种单向收取...

今日,中金所宣布,自2019年6月3日结算时起,对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。这是中金所首次对股指期货采用跨品种单边收取保证金的保证金制度,对此,多位业内人士表示,此举有利于提升资金使用效率,有助于活跃市场。首次跨品种单向收取保证金今日,中金所披露,为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥,中金所...

科创50ETF期权跨品种套利之案例实践

1月8日至2月1日的交易机会,每组(即买卖各1张)套利交易可获利96元,按卖出开仓需缴纳1500元保证金计算,收益率为6.92%。2月21日至3月5日的交易机会,每组(即买卖各1张)套利交易可获利112元,按卖出开仓需缴纳1500元保证金计算,收益率为7.27%。整个回测区间将近3个月的时间,2次交易机会合计可获14.19%的收益...

如何进行焦煤与焦炭的套利操作?这种套利方式有哪些操作技巧?

2.套利策略的选择常见的套利策略包括跨期套利和跨品种套利(www.e993.com)2024年11月3日。跨期套利是指在同一品种的不同交割月份之间进行买卖,而跨品种套利则是指在不同但相关的品种之间进行操作。对于焦煤与焦炭,投资者可以选择在焦煤期货合约和焦炭期货合约之间进行跨品种套利。3.风险管理...

【中原策略】(二)商品无风险套利的“机会与风险”

当然,所谓的“无风险套利”不是完全没有风险。例如保证金风险,即在期货持仓过程中,因保证金不足而被强行平仓,期现双边持仓成为了单边持仓,转化成了单边的风险;还有就是交割风险,即持有的现货头寸不能交割,无法完成交割环节就不能形成最后的期现回归,包括交割时无法交出足额的货源、货源质量检测时不满足要求、交易所...

沪深300股指期货合约交易及策略的详细介绍

高杠杆性:沪深300指数期货的保证金比率通常为12%,这意味着投资者可以以较小的资金控制较大的合约价值,从而放大投资效果。但同时,高杠杆也意味着高风险。高流动性:股指期货的交易流动性高,投资者可以轻松进出市场,不受股票流通市值的限制。低交易成本:股指期货的交易手续费相对较低,通常只有合约价值的万分之几,...

一文为你解决CTA策略的所有疑惑|期货|动量|基差|cta策略_网易订阅

2、主观CTA:基金经理基于宏观经济走势、品种基本面/供需平衡表、基差水平,主观判断品种走势。非常考验基金管理人的基本面信息获取能力、应对宏观变化、政策调控的反应力,以及出现判断失误时能否迅速做出调整。主要进行单边趋势、跨期套利、跨品种套利、跨境套利。

精锐私募调研之上海慧衍基金

组合套利主要包括商品跨期/跨品种套利、期权套利和波动率交易（整体偏高频统计套利，后将策略组合到一起，获得低波动收益）以及其他辅助低风险策略。通过发掘不同交易标的之间的偏差机会（包括不同期限、品种、市场、周期、波动性等），进行多种模式的偏高频统计套利和波动率交易，实现机会动态发掘和优势互补，整体保证...