百亿量化私募念空 | 带你解读现阶段的量化政策
2)还有一类通过场外,很多券商会有自营券池,或者他们投资部门的自建券池,我们通过收益互换把券接过来,但是券商自有资金建的券池跟公募券池完全不是一个量级,比如公募以前可能是百亿级别,可能券商自营券池可能是个位数级别,两者体量相差非常大。3)我们之前是转融通的那部分券池在做,现在应该是比较少的资金在做...
川大智胜涨停是资金不理性吗?或与量化有关
有评论指出,这种现象反映出市场中部分投资者的投机心理,是资金不理性的行为。但是,也有业内人士指出,川大智胜的涨停或与量化资金有关系。量化选股策略的构建流程通常可以分为以下几个步骤:1)数据获取与处理,既包括量价、财务、一致预期等常规数据,也包括文本、舆情等另类数据,需要对数据做大量的清洗工作;2)单...
a股是否应该停掉量化基金?
一、什么是量化基金量化基金就是基金经理把自己的投资策略写成程序,然后让这段程序代替自己去买卖股票。那量化基金有哪些种类,是怎么赚钱的呢?这里我们简单说下公募量化基金,根据交易策略不同,可以分为三类:①主动型量化基金:赚的是股票上涨的收益,还是相当于去买股票②指数型量化基金:会用一些量化策略...
资产首破3万亿,宁波银行的“蛋糕经济学”
经营能力强好理解,相对容易被量化,比如管理策略,管理层的能力。但是,什么叫“有追求”的银行?结合当下这个时代的背景看,各行各业都有自己的“增长焦虑”,大家都在“卷”,要么“卷产品”要么“卷价格”。“卷”的本质其实就是缺乏增量。所谓“有追求”的银行其实就是“能把蛋糕”做大的银行。金融不是一个...
“30亿量化跑路”幕后大佬被抓!巨额资金能否追回?
巨额资金能否追回?“杭州30亿量化私募跑路”事件(下称:“跑路”事件)最新进展——据“第一财经”报道,该事件幕后主角毛崴已经被抓,且有知情人透露是被上海警方带走。2023年11月,一则“杭州30亿量化跑路”消息引发震动投资圈的“跑路”事件。先是百亿私募华软新动力被爆遭杭州汇盛、杭州瑜瑶、磐京投资三家...
量化私募进入平缓期,未来大势将有何变化?听听百亿私募掌舵人...
3.量化投资在中国市场经过了数年的发展,已经达到了万亿体量(www.e993.com)2024年9月9日。但与美国市场相比,中国市场的量化资金规模占比仍然较小。在中国,量化投资的管理规模仍不足总资金的10%,还有很大的发展空间。4.随着量化投资规模的扩大,超额收益会逐渐减少,这意味着市场正在变得更加有效。21年以后,量化行业的超额大幅下降,主要就是因...
黄金?日股?量化?1.5万字详解多资产多策略怎么做
第一类,主动投资思路的量化表达。这种框架下,首先要有一个主动的投资思路。比如说之前看到巴菲特的价值投资,你觉得很好,你在量化上可以通过量化相关的因子配置实现类似的组合。或者你看到PB-ROE的策略很好,你也可以有相应的映射,或者是像欧奈尔的CANSLIM,都可以通过量化的方法来实现,或者一定程度上来做一个相似的组合...
量化基金的惊险开年
接下来的两天,风格急剧反转,救市资金护盘中证2000。2月7日和8日,小微盘指数大幅反弹。但有很多管理人没有撑到这一刻。量化管理人常常用“黑箱”来掩盖收益来源,只有当风险真正出现时候,投资人才会看清楚底层资产到底是什么,才会了解管理人赚的究竟是alpha还是beta。
从200万到300亿,这个量化交易奇才,通过数学模型赚钱,投资涵盖全球...
1994年,英仕曼集团又收购了剩余股权,而哈丁则一直在公司的量化研究部门担任主管,直至1996年。从200万美元到300亿美元1997年,哈丁离开一手创立的AHL,以200万美金作为启动资金创创建了元盛资本。不过成立的第一年,元盛资本的发展速度远远低于哈丁的预期,募集第一个1000万美元花了一年多的时间,尽管那一年他们的收益超...
聊聊指数增强和量化
第一类基金的特点通过前面的阐述,大家已非常了解,那么第二类不带“指数增强”字眼的量化基金与指数增强基金又有什么关系呢?简单来说,这些量化基金就是投资约束更宽松的指数增强基金,这些产品在合同中有同指数增强基金一样的跟踪误差约束,所以它们与一般的指数增强基金一样,与业绩基准每日收益...