统计学入门:时间序列分析基础知识详解
在计算样本协方差时,我们将每个观测值与平均值之间的差除以n-1,类似于样本方差。对于自协方差则计算前一个观测值与当前观测值之间的样本协方差。公式如下:这里的h被称为滞后。滞后的X是前一个X值偏移了h位置。所以公式与协方差相同。自相关自相关也和相关一样,相关关系有如下公式。相关性将协方差除以变量...
【国信金工】红利投资全攻略
具体来讲,我们以除息日(T0日)为原点,T0-N日对应的纵坐标取值X表示若投资者提前N日买入该股票并且持有至T0-1日收盘时卖出,能够获取相对中证红利全收益指数的超额收益;T0+N日对应的纵坐标取值Y表示若投资者在T0-1日收盘买入股票并持有至T0+N日收盘卖出,能够获取相对中证红利全收益指数的超额收益。整体来看,股...
用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
synthesis2=(synthesis*w_IC).sum(axis=1)synthesis2=(synthesis*w_ICIR).sum(axis=1)synthesis2=(synthesis*w_Ret).sum(axis=1)2.3历史IC半衰加权、历史ICIR半衰加权2.1与2.2都是计算算数平均值,回测期的每一次IC、ICIR对于因子的作用被默认为相同。但现实中,回测期的每一期对于...
方差与标准差
方差(variance)是将各个变量值与其均值离差平方的平均数。它反映了样本中各个观测值到其均值的平均离散程度;标准差(standarddeviation)是方差的平方根。方差与标准差的计算公式见下表。需要指出的是,从方差看,总体方差的分母为n,而样本方差的分母却为n-1(自由度),这是因为当我们用n-1为自由度的样本方差去估...
...的关键指标有哪些?收入8-成本3-盈利4-部门4,7200字详解计算公式
第n月的客户留存率为:R(n)=A(n)/A所以,客户的平均生命周期≈每月的客户留存率之和即LT≈1+∑R(n)(案例中客户留存率的时间计量单位是:月)该计算方式的缺点是不灵敏。样本需要足够的大,时间跨度需要足够的长,才能得出真实的数据。3)用客户流失率拟合计算法...
入门| 从PCC到MIC,一文教你如何计算变量之间的相关性
一旦我们为每一对变量都计算出这些值,将它们加在一起,并除以n-1,其中n是样本大小(www.e993.com)2024年9月22日。这就是样本协方差。如果这些变量都倾向于分布在各自均值的同一侧,协方差将是一个正数;反之,协方差将是一个负数。这种倾向越强,协方差的绝对值就越大。如果不存在整体模式,那么协方差将会接近于零。这是因为正值和负值会...
浅谈指标——标准差
标准差的计算公式①是:先计算每期收益率和平均收益率的差值,将其平方后加总,接着将这个平方和除以样本数量,最后再开平方根。为什么大家倾向于用这个复杂的方法去计算波动率呢?这是因为,其他一些简单算法,往往都表现出一定缺陷。我们用图形来形象描述一下,比如这里每个点代表沪深300指数2022年的月度收益率,横线则...
中金:A股左侧择时指标探讨
??第一步,指标按取值分组。我们按照指标的历史取值,将其分为n组。对于估值分位指标,由于其取值在0~1之间,因此我们将其等分为20组,第1组为0~0.05,之后每组取值递增0.05,第20组为0.95~1。??第二步,计算每组取值下,沪深300未来一段时间平均涨跌幅。未来一段时间我们分别选择5、21、63个交易日,对应沪深300...
人人都能看懂的EM算法推导
n为抽取的样本的个数,本例中,这个概率反映了,在概率密度函数的参数是时,得到X这组样本的概率。上式中等式右侧只有是未知数,所以L是的函数。这个函数反映的是在不同的参数取值下,取得当前这个样本集的可能性,因此称为参数相对于样本集X的似然函数(likelihoodfunction),记为。
200 道经典机器学习面试题总结|权值|算法|范数|贝叶斯_手机网易网
XGBoost利用梯度优化模型算法,样本是不放回的(想象一个样本连续重复抽出,梯度来回踏步会不会高兴)。但XGBoost支持子采样,也就是每轮计算可以不使用全部样本。13.谈谈判别式模型和生成式模型?判别方法:由数据直接学习决策函数Y=f(X),或者由条件分布概率P(Y|X)作为预测模型,即判别模型。