StataNow更新 | 面板数据VAR模型和Do文件编辑器
2024年9月6日 - 网易
我们首先进行格兰杰因果关系检验,看是否grantsGranger导致的expenditures。Granger因果关系是一个相当弱的因果关系概念;它只是问一个变量的滞后值是否有助于预测另一个变量。为了做到这一点,我们可以使用相同的vargranger命令,该命令在拟合时间序列VAR模型后起作用:观察expenditures方程式,我们发现grants做了Granger因的expenditu...
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2023最新Eviews/计量经济学必备书单(西安交通大学图书馆 馆藏...
2023年5月8日 - 搜狐
主要包括:数据的输入,模型的估计与结果,模型的检验,单位根检验,协整检验,格兰杰因果关系检验,如何做ARFIMA模型,VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型,GARCH族模型的估计,频率转换、季节调整、周期与滤波,二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型,模型的诊断与检验,联立方程模型,一般面板模型,面板单位根...
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在计量实证中常见操作问题小结,计量经济圈专刊
2017年8月28日 - 网易
所以,你如果想检验一次差分后的vecm的因果关系,你就按照var的路子塞进去差分过后的变量和之前通过ols回归过后留下的那个errorterm,这样vecm就相当于var,然后你就可以进行multivariateGrangercausality检验基于Var。就是说,把差分后的变量强制用var做一遍,然后用vargranger,得出得格兰杰因果关系就是vecm的格兰杰因果关...
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