Stata夏季训练营—《计量经济实证方法与论文写作研讨会》 一期...

Stata夏令营是由北京友万信息科技有限公司主办,专为数据分析爱好者及专业人士打造的学术性实践活动,夏令营以Stata中国用户大会为依托,自2018年至今,已成功开展了七届。在每一届的夏令营活动中,参与者不仅可以深入学习和掌握Stata这一强大的统计分析软件,还能通过一系列精心设计的课程和实践活动,提升数据处理、统计分析及数...

StataNow更新 | 面板数据VAR模型和Do文件编辑器

您可以使用varstable检查稳定性。Do-file编辑器:临时书签临时和永久书签。Stata的Do文件编辑器除了现有的永久书签外,还支持临时书签。临时书签允许你轻松浏览do文件,而无需对其内容进行任何永久更改。这些书签可以添加到do文件中尚未有永久书签的任何行中,并在do文件关闭时删除。Do-file编辑器:宏和存储结果的自动完...

事件研究方法(Event Study Method)

9.进行统计检验：对异常回报率和累积异常回报率进行统计检验，以确定它们是否显著不同于零。这通常涉及到t检验或非参数检验。10.解释结果：根据统计检验的结果，解释事件对公司股价或市场价值的影响。如果CAR显著大于零，表明事件对公司价值有正面影响；如果显著小于零，则有负面影响。11.稳健性检验：进行稳健性检...

博文分享 | Stata软件之双重差分法(DID)

双重差分法(DID)估计是最常用的因果推理方法之一。Stata的didregress和xtdidregress命令适用于重复横截面和面板数据的DID和三重差分(DDD)模型。DID和DDD模型控制未观测到的组和时间固定效应,一致地估计被治疗者的平均治疗效应(ATET)。模型的关键假设可以通过estattrendplot、estatptrends和estatgranger命令来进行...

研究| 印度制造业30年启示:为什么越开放越遭殃?

3.模型参数估计。在用TVP-VAR模型进行回归前还需要确定模型的滞后阶数,可通过Stata中的向量自回归模型的AIC和SC准则确定,结果显示一阶滞后最优(表4)。表4模型滞后阶选择。图源:论文配图TVP-VAR模型的估计是在贝叶斯统计框架下使用MCMC方法实现的,为准确地计算出时变参数的后验均值估计值,本节将MCMC模拟次数设...

“ESG 新政”与国有企业 ESG 发展:昙花一现还是新动力——基于...

(三)稳健性检验1.共同趋势检验本文采用画图法检验共同趋势假设(www.e993.com)2024年12月19日。根据本文研究样本数据分类,分别画出实验组和样本组ESG发展水平的走势图,如图1所示。从图1结果来看,2016年前,实验组和样本组的ESG曲线都呈现先升后降的走势,变化趋势基本一致,2016年都达到低估状态;2016年后,实验组和样本组的ES...

债市供需 | 利率债供给对国债收益率的影响探究

其中变量定义与描述性统计见表1。(二)基准回归结果为了排除异方差的影响,本文采用Robust稳健标准误回归方法进行研究。本文进行了方差膨胀因子VIF检验,检验结果表明,各变量VIF值均远小于10,不存在显著的多重共线性。模型回归结果见表2。回归结果表明,10年期国债收益率与利率债净发行规模呈现出一定的负相关性。在第...

7月22日网络首发的动态DID、指标敏感性、组别时期、插补估计量论文

Stata:双重差分法(DID)平行趋势及安慰剂检验方法案例合集(qq)(三)稳健性检验1.指标敏感性检验为了检验企业异地投资指标的敏感性,此处以异地投资比例和新增异地投资进行衡量。2.安慰剂检验为排除不可观测的随机因素对估计结果的影响,此处采用随机设定政府数据开放的地区和年份进行安慰剂测试。进行重复1000次...

会计稳健性C-Score计算Stata代码(附2007-2022年数据和结果)Khan...

卡恩和沃特斯(Khan&Watts)对巴苏(Basu)模型进行了拓展,选择公司规模(SIZE)(总资产的自然对数)、负债率(LEV)和市值与账面价值比率(MB)作为工具变量,设计出度量公司/年的稳健性指标将上面两个式子代入巴苏模型,可得到用于估算公司层面的会计稳健性模型,这一模型为:...

陈强老师推出全新升级“高级计量Stata之因果推断”五一现场班

在评价某处理地区的政策效应时,将控制地区进行最优的线性组合,以构造合成控制地区进行对比,这是估计处理效应的流行方法(AbadieandGardeazabal,2003;Abadieetal.,2010)。内容:比较案例分析,合成控制法,空间安慰剂检验,时间安慰剂检验,混合安慰剂检验(ChenandYan,2023),留一稳健性检验。案例:马里矣尔...