R语言: GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数|附代码数据

2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较6.R语言多元COPULAGARCH模型时间序列预测7.R语言基于ARMA-GARCH过程的VAR拟合和预测8.matlab预...

R语言生态学进化树推断物种分化历史:分类单元数与时间关系、支系...

本文选自《R语言生态学:进化树推断物种分化历史:分类单元数与时间关系、支系图可视化》。

R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险|附代码数据

使用R语言对S&P500股票指数进行ARIMA+GARCH交易策略R语言用多元ARMA,GARCH,EWMA,ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析R语言多元CopulaGARCH模型时间序列预测R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险R语言中的时间序列分析模型:ARIMA-ARCH...

R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险

OIL_Brent))P<-data.1R<-na.omit(diff(log(P))*100)然后,我们绘制数据自相关。##Box-Ljungtest##data:Brent.r##X-squared=32.272,df=14,p-value=0.003664纯随机性检验,p值小于5%,序列为非白噪声点击标题查阅往期内容01020304拟合我们的第一项任务是A...

R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析|附...

colnames(basicstats[r,which(basicstats[r,]>threshold),drop=FALSE])4.基于年的面板箱线图。p<-ggplot(data=data,aes(x=year,y=value))+theme_bw()+theme(legend.position="none")+geom_boxplot(fill="blue")...

用R语言把数据玩出花样

我主要是用R语言来做量化投资,很多的时候,都是和时间序列类型数据打交道,所以我把时间序列,也定义为R语言最常用的数据处理的类型(www.e993.com)2024年11月15日。时间序列类型,使用的是第三方包xts中定义的类型。二、数据处理基础本机的系统环境:Win1064bitR:version3.2.364bit...

临床医生做科研丨纪冬教授:生存分析研究的临床路径及方法(第四期...

生存时间的度量单位可以是年、月、日、小时等,生存时间不服从正态分布,常常呈指数分布、Weibull分布、对数正态分布、对数logistics分布、Gamma分布或更为复杂的分布,因此需要特殊的统计学方法。二、如何选择分析方法?临床医生在设计生存分析研究时,需要考虑PICOT五个基本要素,分别是患者(Patient/Population/Problem,P)...