会分红的“A50”最新消息抢先看!收益分配比例为超额收益率的80.55%
据公告,该ETF收益分配基准日(6月28日)的超额收益率达1.186%,本次收益分配比例为超额收益率的80.55%,每10份分红金额为0.094元。作为首批发行的中证A50ETF,摩根中证A50ETF所设立的季度强制分红机制,成为了产品的一大特色,为投资者提供了不一样的选择。即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会...
港股量化:7月组合超额-0.1%,8月组合增配有色、传媒 | 开源金工
2024年7月,港股优选20组合的收益率为-3.27%,基准指数的收益率为-3.20%,组合超额收益率-0.07%。从全区间来看(2015.1~2024.7),港股优选20组合的超额年化收益率15.6%,超额收益波动比为1.2。04港股优选20组合的8月持仓:有色、传媒行业比例有所提升2024年8月的港股优选20组合见下表所示,整体持仓较7月提升了在...
"绝地"票房保底能否赌赢?"美人鱼"难复制
拿最新的《绝地逃亡》举例,按照其此前签订的保底合同,如果内地票房在10亿到12亿,10亿以上的超额部分唐德占70%,保底方占30%;票房在12亿到14亿,唐德与保底方分成比例各占50%;票房在14亿以上,超过14亿的部分,唐德占30%,保底方70%;票房在14亿到19亿,保底方同意提取超额部分的10%作为宣发奖励。当然,如果最终...
A股第七波回购潮“后劲十足”?以史为鉴这四大行业超额收益最显著...
分组别来看,大额回购预案在中期能够带来更为显著的累计超额收益。对于回购预案,按照预计回购股本占总股本比例将样本划分为三组,平均而言,大于1.5%的组别在短期和中期内均好于0-0.5%和0.5-1.5%,在中期能够维持3-4%的累计超额收益。分析师表示,从公司现金流质量整体来看,统计了发布回购公告企业的各项指标中位数,并...
【海通金工】下行捕获比例因子TOP30组合YTD超额11.78%
从YTD收益看,2023年表现最好的是抱团度因子,Top10、Top30和Top10%等权组合的超额收益分别为30.92%、16.88%和2.87%。下行捕获比例(月)因子次之,Top10、Top30和Top10%等权组合的超额收益分别为13.94%、11.78%和3.14%。03基金优选组合长期来看,选股能力与基本信息类因子表现较优。根据这两类因子构建大类因子...
【招银研究|资本市场专题】债券投资超额收益下降,债券指数基金...
债券投资要获取超额收益开始变得有难度(www.e993.com)2024年9月29日。近年来,这一点直接反映到了产品业绩上。过去三年,大部分的短债基金都能够跑赢业绩基准,接近六成的中长期纯债基金能跑赢业绩基准。但是近一年以来,这个比例大幅降低,平均下来只有40%左右的纯债基金能够跑赢业绩基准。
...马”基金经理胡耀文:强周期思维+中观行业轮动,追求持续超额收益
但是,在胡耀文管理期间,产品业绩表现较业绩比较基准、偏股混合基金指数、基金重仓指数以及沪深300指数等主流指数均有明显超额收益。拉长时间看,这只基金今年以来、三年期、五年期业绩都很出色,正如他自己在定期报告里提到的那样,“为持有人谋取较优的投资性价比”。
短期回撤修复,市场潜在超额仍显著 | 量化Alpha二月观察
▼股票量化策略超额表现数据来源:Wind,好买基金研究中心数据区间:2023.2.24-2024.2.23从对标不同基准的指增来看,300指增策略大多是采用成分内选股的方式,多数策略在成分内的占比都在8成以上,因此受到2月极端行情的影响较小;500指增和1000指增基本都是全市场内选股,而500指增由于对标基准更加强势,超额的回撤幅...
关于ETF基金,还有哪些是我们不知道的?
共同基金费率比ETF高,养活了基金管理人,这些人往往是高学历、高智商、经验丰富,以他们的聪明才智,总能有超越市场的超额收益吧?让我们用数据说话!根据ICI数据,无论1年期、3年期、5年期、10年期,都至少有80%的共同基金跑输相应指数。尤其是5年期小盘共同基金,98%无法创造超额收益。
交投情绪升温,指增超额稳定 | 量化Alpha十月观察
10月,宽基指数普遍回调,逐周来看,战胜指数的比例从45%左右逐周上升至65%左右,全月三大宽基指数收益处于市场中位数左右,对于量化策略的影响偏中性。策略与产品跟踪1.指增产品:小盘风格强势,成交活跃度回暖,超额表现稳定10月,alpha策略的市场环境稳中向好,超额的表现稳定。风格上,小盘风格延续9月强势,但动量、...