期货市场基差分析:把握升贴水,探寻交易机会

期货数据分析家的分板块基差率功能为我们提供了有力的筛选工具。通过这一功能，我们可以清晰地看到当前市场上各品种的基差情况。例如，最新的数据显示，烧碱目前处于大幅贴水状态，贴水幅度约为16%；而橡胶、纯碱、PVC等品种则处于升水状态。数据来源：期货数据分析家在临近交割的时候，我们需要重点关注这些品种的升贴水...

期货升贴水的实施条件是什么?满足这些条件对期货市场有何影响?

升水时,现货价格高于期货价格,套期保值者可能面临基差风险;贴水时,现货价格低于期货价格,套期保值者可能获得额外收益。3.市场流动性:升贴水现象可能影响市场流动性。升水时,现货市场可能更为活跃,而贴水时,期货市场可能更为活跃。4.投资者行为:升贴水现象影响投资者的行为。升水时,投资者可能更倾向于持有现货;贴...

股指期货:LPR如期下降,指数持续震荡分化行情 20241022

四大期指11合约基差升贴水分化:IF2411升水1.00点,IH2411升水3.94点,IC2411贴水17.63点,IM2411贴水20.57点。国内要闻方面,10月21日贷款市场报价利率(LPR)下调25bp,1年期LPR调为3.1%,5年期以上LPR调为3.6%,累计是本年第三次下调。央行10月21日开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元,...

龙旗科技:关于基差的这些问题,你都了解吗? | 金言洞见

(1)现货价格>期货价格,期货贴水(现货升水);(2)现货价格<期货价格,期货升水(现货贴水);(3)现货价格=期货价格,基差=0。一般当期货合约临近交割时,基差会逐渐趋近于0;到交割当日,基差为0。4国内股指期货每天会同时挂牌4个月份合约,分别是当月、下月及随后两个季月合约。以中证500股指期货为例,目前挂牌的合...

基差波动对中性产品收益有哪些影响?

当期货价格>现货价格时,基差为正(升水);当期货价格<现货价格时,基差为负(贴水)。因为在交割日,期货按现货价格交割,所以当股指期货处于贴水状态时,意味着中性策略需要承担一定对冲成本,而当其处于升水状态时,对冲端则能为策略提供额外的正收益。图片来源:大岩资本。

如何计算商品的贴水并进行合理交易?这些贴水计算方法有什么实际...

贴水=期货价格-现货价格如果贴水为正数,表示现货价格低于期货价格;如果贴水为负数,则表示现货价格高于期货价格,这种情况称为“升水”(www.e993.com)2024年11月22日。二、贴水的计算方法1.简单贴水计算:这是最基本的计算方法,直接使用上述公式即可。例如,某商品的期货价格为100元/吨,现货价格为95元/吨,则贴水为5元/吨。

如何判断期货市场的升水或贴水情况?这种判断方法有什么实际应用?

1.价格比较法:最直接的方法是比较同一商品的现货价格和期货价格。如果期货价格高于现货价格,则为升水;反之,则为贴水。2.基差分析法:基差是现货价格与期货价格之间的差额。通过观察基差的变化,可以判断市场是处于升水还是贴水状态。基差为正时,市场处于升水;基差为负时,市场处于贴水。

一文搞懂股指期货升水和贴水分别是什么意思?

贴水率表示远期期货价格低于近期期货价格的幅度。基差:基差是指某一特定商品在特定时间和地点的现货价格与期货价格之差。基差可以是正数(贴水)或负数(升水)。基差=现货价格-期货价格基差反映了现货与期货市场之间的时间和空间差异,包括储藏费、利息、保险费、损耗费以及运输成本等。

股指期货的基差和升水贴水分别是什么意思?

升水和贴水——是指期货价格与现货指数价格之间的差异升水:升水是指期货价格高于现货价格的情况,也就是基差为正的情况。这种情况下,期货价格比现货价格高,表明市场对未来预期较为乐观,可能存在持续上涨的预期。升水在股指期货市场中常常出现,尤其是在市场预期股票指数将上涨时,期货价格会被预期的上涨行情所推高,形...

期货新手必看!什么是基差

公式:基差=现货价格-期货价格基差也就是在某一特定地点,某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格之间的价差。当现货价格大于期货价格时,此时基差值为正。我们可以称之为现货升水期货,又或是期货贴水现货;而当现货价格小于期货价格时,此时基差值为负。这时则称之为现货贴水期货,又或是期货...