11种经典时间序列预测方法:理论、Python实现与应用

简单指数平滑(SES)是一种基本的时间序列预测方法,它对过去的观测值赋予指数递减的权重。这种方法特别适用于没有明显趋势或季节性的数据。数学表示SES模型可以表示为:其中,是t时刻的平滑值,是t时刻的实际观测值,是平滑参数(0<<1)。优势计算简单,易于理解和实现对最近的观测值给予更高的权重适用于短...

清华经管学院院长白重恩:新阶段的中国经济与财政政策

由于地方财政收支的变化具有稳定性和明显的上升趋势,因而本文选择指数平滑法进行趋势值预测,具体采用的趋势值预测方法是指数三重平滑法(以下简称ETS)。ETS作为一种时间序列预测方法是指数平滑法的扩展,可以用于具有趋势和季节性的时间序列数据。ETS模型包括三个部分:误差项、趋势项和季节性项。其中,误差项表示模型无法...

2022上半年自考市场调查与预测真题试卷

A.方差与均值的比值B.方差与中位数的比值C.标准差与均值的比值D.标准差与中位数的比值18.以下关于加权平均法中数据权重的说法正确的是,A..平均赋予权重B.越接近预测期的数值所赋子的权重越大c..越接近预测期的数值所赋予的权重越小D.根据预测要求灵活确定19.指数平滑法中,平滑系数a的取值...

在采用指数平滑法进行预测的时候,平滑系数的取值范围一般是什么

在采用指数平滑法进行预测的时候,平滑系数的取值范围一般是什么,2006年4月自学考试《管理会计(一)》真题单项选择题第3题在采用指数平滑法进行预测的时候,平滑系数的取值范围一般是()。A.0<a<0.3&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;

趋势的预测:霍尔特指数平滑法

霍尔特双参数平滑法中,平滑系数α和β介于0和1之间。与简单指数平滑法一样,这两个平滑系数越大,预测模型就越响应,也就是说最新发生的对下一步的预测影响更大,风险是有可能过度反应;平滑系数越小,预测模型就越平稳,也就把最新发生的更多地当成“杂音”给过滤掉,风险是可能没法及时响应需求变动。

基于线性回归法和指数平滑法对电力负荷的预测

但指数平滑法的预测时间数不能太长,其重要参数平滑系数不能设置太大,一般取0.1≤α≤0.2(www.e993.com)2024年11月27日。一次指数平滑法以表示,表示t时刻的一次指数平滑值,表示t-1时刻的一次指数平滑值,α(0<α<1)表示平滑系数,yt表示t时刻的实际值。本文所采用的指数平滑法可实现将历史真实值、预测值、预测值上限和预测值下限这四类数值...

时间序列数据之一、二、三阶指数平滑法(Python代码)

一阶指数平滑一次指数平滑一般应用于直线型数据,且一次指数平滑具有滞后性,可以说明有明显的时间性、季节性。一次指数平滑需要滞后一期,给定平滑系数alpha,那么一次指数平滑的计算公式为:预测第t+1期的数值则是上一期的实际值与预测值的加权平均,预测公式为:...

暑期档电影票房预测

由于数据序列较少,且2011-2019年暑期档票房数据具有一定的线性趋势,所以可以考虑使用“指数平滑法”进行预测。指数平滑法通常用于中短期预测,可分为一次平滑、二次平滑、三次平滑三种类型。三种类型均会涉及初始值S0和平滑系数alpha共两个参数值,研究人员可根据专业知识自行设置。如果不设置,SPSSAU将自动运行3类平滑...

技术指标——MACD(上篇)

计算出正负差之后，再用平滑移动平均数的方式来计算正负差的9日移动平均数，即离差平均值，是所求的DEA值。平滑系数设定为0.2，也就是今日DEA=前日的9日DEA+0.2(当前DIF-前日9日DEA)或：今日DEA=（前一日DEAX8/10+今日DIFX2/10）计算出的DIF与DEA为正或负值，因而形成在0轴上下移动的两...

股票交易指标之王:MACD指标操作指南

26日平滑系数(1.26)=2/(26+1)=0.074112日指数平均值(12日EMA)=L12×当日收盘指数+11/(12+1)×昨日的12日EMA26日指数平均值(26日EMA)=126×当日收盘指数+25/(26+1)×昨日的26日EMAEMA(ExponentialMovingAverage)称为指数平均数指标，也叫EXPMA指标，它也是一种趋向类指标。指数平均数指标是以...