...南京财经大学方勇教授等:基于不同用途大豆的特征品质指标筛选...
第1主成分因子中粗脂肪、VE和水分含量荷载值较高,这些指标均可称为油脂相关因子,影响油脂的出油率和营养品质;第2主成分(PC2)贡献率为17.6%,旋转成分矩阵中杂质含量和损伤率在第2主成分因子中荷载值较高,杂质含量和损伤率对
【宏观】自上而下:风格择时——《光大投资时钟》第十四篇(高瑞东)
在指标筛选中,通过Anova方差分析、Granger因果检验、协整检验,检验2340个经济指标以及21060个衍生指标,与资产价格之间是否具有统计意义上的对应关系,大约一半的经济指标与资产价格组合可以通过一项检验,仅有4%的组合可以同时通过两项检验。利率是大盘风格的最优择时指标,3月期国债到期收益率一阶差分的一年移动平均,在上证...
《传媒观察》|主流媒体新闻海报传播取决于哪些变量
经过对新闻海报外延层次和风格层次视觉框架中每个类别变量各水平如何单独影响认同和互动传播效果进行考察后,本小节进一步采用多元线性回归分析,将多个视觉框架变量同时纳入模型中进行考察。通过逐步回归法筛选变量,整体来看,假设1和假设2均得到了验证。1.外延层次视觉框架对传播效果的影响首先,回归分析结果强调了主题的...
【银河金工】DQN模型实现的股指期权动态复制方法与应用——以沪深...
4.计算损失并训练Q网络:用预测Q值与目标Q值作差来计算损失,用于训练Q网络,通过反向传播方法更新神经网络的参数以最小化损失函数。因此,DQN模型的使用可以解决基于动态复制的Delta对冲的一些问题。一来在DQN中,决策策略是直接从原始的市场数据中学习出来的,而不需要手动设定一些参数,这样可以自动从数据中学习出最优...
波动率和偏度因子在铁矿石期货中的应用
。其中,w表示滚动窗口期,表示经过窗口期处理后的单一资产收益率,表示对应资产i收益率的均值,表示收益率的方差。B指标筛选数据采集数据采集:铁矿石期货主力合约的日度数据,样本时间为2017年8月到2023年11月,训练集时间为2017年8月到2022年10月,测试集时间为2022年10月至2023年11月。
研究方法|建设世界科技强国背景下科技人才职业满意度指标筛选方法...
另一类实现指标筛选的方法是在回归模型基础上加入不同形式的惩罚项,以实现对较小系数直接压缩为0的效果,完成变量选择(www.e993.com)2024年9月22日。其中最具代表性的变量选择方法是lasso以及后来发展起来的弹性网、自适应lasso方法、SCAD等等一系列加惩罚项的方法。此外,在数据挖掘与机器学习领域,还有支持向量机、随机森林等等方法,均有变量选择的...
【蒋飞】如何估算支出法各分项对月度GDP的拉动? ——长城证券GDP...
在名义GDP同比拟合值的基础上,若要对实际GDP同比进行拟合,需利用GDP平减指数进一步调整。GDP平减指数可以CPI与PPI(均为月度公布)拟合,效果较好,且CPI与PPI也有较多高频指标可以跟踪,我们将在下一部分对高频指标的筛选和拟合进行详细介绍。2高频指标筛选与拟合...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
实证结果表示,条件协方差估计更适合于构建最小波动组合,其中,Barra模型能够在大部分资产组合场景下有效改善估计的时效性和精度,Riskmetrics模型仅在少部分场景下适用,而多元GARCH模型更适合对海外资产进行建模。压缩估计类算法更适用于构建目标波动组合,虽然部分样本协方差方法对于原始组合亦有不同程度改进,但总体而言改善效...
矿山选矿回收率指标的制定——矿山生产计划的编制(之一)
从表中的最大值、最小值、均方差、变异系数看,全年的生产指标不稳定。2、矿石的氧化率前已所述,矿石氧化率对回收率影响较大。矿山具备矿石氧化率的分析能力。统计矿山2017年度的生产过程的氧化率(下图)。从2017年8月初,氧化率趋于稳定,全年平均氧化率为4.14%,8-12月氧化率为2.73%。因此,选取8月1日之后...
【华泰金工林晓明团队】风格稳定的绩优股票基金筛选策略--基于...
前文我们得到了规模、价值风格以及板块风格保持稳定的基金,进一步的,我们可以筛选出两种风格均保持稳定的股票型基金,也就是挑选出在某一板块下价值/成长和大/小盘风格保持稳定的基金。我们将所有基金SDS指标的均值0.40后减去SDS指标一倍标准差0.19,得到0.21作为筛选风格稳定的基金的阈值,对上文得到的板块稳定的基金的SD...