期指市场放量增仓,大盘基差重回升水

指数成分股分红对基差影响较弱:截至2024年10月18日,本周中证500指数成分股中有21只股票实施分红,相应股息点指数上涨2.46,占中证500指数点位约0.04%;本周沪深300成分股中有8只股票实施分红,相应股息点指数上涨2.77,占300指数点位0.07%;本周上证50指数(2671.4515,-32.70,-1.21%)成分股有1只股票实施分红,相应股息点指...

【点石成金】宏观金融 | 期指基差出现分化,期权隐波冲高回落...

另外随着市场流动性活跃延续,股票回购、增持专项再贷款政策文件今日正式发布实施,后续随着货币政策工具即支持股票回购、增持的3000亿再贷款陆续落地,也会让一些优质新质生产力的板块与公司相对活跃,另外大市值的消费和部分周期也会随着后续基本面数据的修复形成轮动。二、股指期货持仓量与基差观察交易所每日收盘后会公布...

如何应对股指期货中的负基差现象?这种现象对投资策略有何影响?

1.风险管理:负基差增加了市场的不确定性,投资者需要更加谨慎地管理风险,尤其是在使用杠杆时。2.策略调整:传统的趋势跟踪策略可能需要调整,以适应负基差带来的市场变化。例如,投资者可能需要减少对市场短期波动的依赖,转向更长期的策略。3.心理影响:负基差可能导致投资者情绪波动,影响决策的理性。因此,保持冷静和客...

股指:当心杠杆,当心杠杆,当心杠杆

陆股通指数成交占比开始回升,相对指数回升,内资过热情绪显著回落。股指期货:中性股指期货方面前十会员净空单方面净空单有所分化,IH、IF和IM净空单减少,IC净空有所增加。基差基本回归常态。当月合约普遍出现升水情况,显示现货指数短线超跌。大类资产:偏空美十年期国债利率反弹到4.43%的压力区,实际利率回升到2%以...

公募量化对冲基金“失意” 业绩回撤规模跌回五年前

迎年内最大回撤9月下旬,A股市场出现快速反弹,四大股指期货亦大幅上涨,基差甚至出现久违的大幅升水的情况。由于股指期货快速上涨,不少公募量化对冲基金的空头头寸出现大幅亏损,这些基金需要通过补充现金流或卖出股票补充保证金,此举对产品净值产生较大影响,多数基金净值因此出现较大幅度回撤。

股指为什么会出现负基差?负基差对市场有什么影响?

负基差的出现可能会促使投资者调整其投资策略(www.e993.com)2024年11月26日。例如,一些投资者可能会选择减少对股票市场的投资,转而增加对避险资产的投资,如国债或黄金。3.市场流动性的变化负基差可能会影响市场的流动性。当期货价格低于现货价格时,市场参与者可能会减少对期货合约的交易,导致市场流动性下降。

年内最"失意"!这类基金,规模跌回五年前,路在何方?

公募量化对冲基金迎年内最大回撤9月下旬,A股市场出现快速反弹,四大股指期货亦大幅上涨,基差甚至出现久违的大幅升水情况。由于股指期货快速上涨,不少公募量化对冲基金的空头头寸出现大幅亏损,这些基金需要通过补充现金流或卖出股票补充保证金,此举对产品净值产生较大影响,多数基金净值因此出现较大幅度回撤。

股债跷跷板再现!30年国债期货5连跌,“聪明资本”流入股市

股民赎回债基买股票自9月24日沪深股指大涨以来，记者发现，在上证指数大涨之际，国债期货却出现集体回调。对此，孙玉龙表示，国债期货价格下跌，也意味着体量大的资金从债券市场流出，基于经济预期向好的预计，这部分资金会流向股市，导致股债跷跷板效应存在。股债跷跷板效应的本质在于，市场主要的宏观矛盾在于经济预期的...

大商所期现联动点价业务为基差点价交易提供“一站式”解决方案

2023年4月,大连商品交易所(以下简称“大商所”)与恒力石化联手推出“大商所-恒力专区”(以下简称“恒力专区”),在专区中首次推出期现联动点价业务,成为大商所深入践行“我为群众办实事”的又一抓手。一年来,期现联动点价业务有效解决了传统基差点价中沟通效率低、下单操作繁琐等“痛点”,得到了恒力石化及下游客户的...

高歌猛进的黄金还能上车吗?股债谁更有性价比?机构详解二季度大类...

此外,策略方面,广发证券更看好CTA策略、中性策略在二季度表现。首先CTA策略具备安全边际,短期截面类策略性价比提升,趋势策略交易拥挤度回升,但预计整体调整风险可控。中性策略方面,近期市场交易活跃,股票分化度,量化超额环境良好。叠加二季度指数分红预期,基差走阔带来策略浮盈。