上证50etf期权的认购和认沽合约在什么情况下可以购买?
当投资者对标的证券价格强烈看涨,希望通过期权的杠杆效应放大上涨所带来的收益时,可以买入虚值认购期权(便宜的合约),进行方向性投资。因为只需要付出较少的权利金成本,就可以获得标的证券价格上涨带来的收益。如图所示,买入认购期权属于损失有限、盈利无限的策略。买入认购期权相比买入标的证券具有杠杆高、最大亏损可控的...
今天市场下跌,为什么明明买对了方向的认沽期权合约,却不赚钱?
今天标的大幅度调整导致的情况就是,隐波大幅度的下跌,自然虚值合约(无论认购还是认沽)价值都在缩水,而认沽合约的涨幅受到大幅限制。主要成分股,今天都在大面积调整。期权方面,今天认购合约大幅度缩水,上万的认购合约下跌30%,这就是为什么昨天强调要做卖方。50etf300etf500etf科创50etf创业板50etf隐波今天大...
上证50etf期权新手入门教程指南
一、选择合适的交易月份在踏入50ETF期权市场之前,首要任务是确定交易月份。一般而言,建议优先选择近月合约,如当前为10月,则应优先考虑10月、11月合约,而12月及次年3月等则视为远月。值得注意的是,近月合约在到期日临近时,其价格波动往往会更为剧烈,为交易者带来丰富的机会与挑战。二、判断行情:认购与认沽选...
上证50ETF期权每手合约多少钱?
50ETF期权有不同价值的合约,每手50ETF期权合约从几元到几百元再到上千元的都有,具体需要根据投资者选择了什么价值的合约,也就是说上证50ETF期权每手合约的价格是根据期权的权利金和合约单位来确定的。上证50ETF期权每手合约多少钱?上证50ETF期权每手合约的价格是根据期权的权利金和合约单位来确定的。上证50...
国盛量化 | 择时雷达六面图:技术面弱化情绪面恢复
期权认购认沽成交比率指标释义:刻画期权市场投机情绪,使用认购合约和认沽合约的成交金额比率计算。若比率较高,情绪过热,可能会有下跌风险。反之情绪过冷,预期会止跌反弹。过冷或过热信号发出后,平均未来一个月会止跌上行或见顶下跌。当前观点:期权CPR指标接近下界,相对于上周有所上升,发出轻度看多信号。
商品期权:宏观政策加码,市场波动再起
平值期权价格指数是一个基于认购和认沽平值期权收盘价格加权持仓量构建的指数(www.e993.com)2024年10月21日。此指标的主要用途是为了反映市场中平值期权的价格变动情况,同时通过加权平均考虑了市场中的持仓分布。近一周(2024.9.23-2024.9.27)商品期货和期权市场整体受到国内外经济政策的刺激和供需因素的影响呈现不同涨跌走势。期货价格指数&平值期权...
别让投资打水漂!初级投资者期权市场的避雷秘籍
买入认购期权,是认为波动率偏低;卖出认沽期权,是认为波动率偏高。换句话说,无论出于什么原因,只要你买入了期权,同时你就是在做多波动率;卖出了期权,你就是在做空波动率。投资者在交易期权中,要避免做对了方向,做错了波动率。否则,标的证券价格的有利变化将会被波动率的不利变化所抵消。
期权末日轮交易的原理、技巧与风险控制
文章来源:期权酱二、末日轮交易技巧选择合适的行权价:在行权日前最后三天或倒数第二天收盘时,最好选择标的资产价格收在某一行权价附近(上下不超过0.01元)。这样的平值合约较为便宜,时间价值较小,成本最低,且平值认购和认沽合约的价格通常较为接近。预期大波动:末日轮交易的核心在于预期标的资产价格将...
商品期权:节后波动放大,有色农产普涨
本报告针对商品期权进行综合分析。由于商品期权品种众多,部分品种市场规模较小,因此只对标的期货合约日均成交量超过20,000手的品种进行分析。期权合约仅针对合约日成交量大于等于1000手的品种进行分析。平值期权价格指数是一个基于认购和认沽平值期权收盘价格加权持仓量构建的指数。此指标的主要用途是为了反映市场中平值...
期权的风险控制措施
买入认购期权,是认为波动率偏低;卖出认沽期权,是认为波动率偏高。换句话说,无论出于什么原因,只要你买入了期权,同时你就是在做多波动率;卖出了期权,你就是在做空波动率。投资者在交易期权中,要避免做对了方向,做错了波动率。否则,标的证券价格的有利变化将会被波动率的不利变化所抵消。