上市银行经营盘点之金融投资:配债思路演进与资本新规实效丨开源...
银行普遍采用穿透法或授权基础法计量基金产品资本,加权平均风险权重抬升幅度可能并不大。2、基金投资计量方法:穿透和授权基础法为主,少数银行1250%计量比例较高2024Q1上市银行基金投资资本计量方法以穿透法和授权基础法为主。根据D-SIBs银行2024Q1第三支柱信息披露报告数据,银行账簿资管产品穿透法和授权基础法占比分别...
商业银行资本新规资产证券化风险计量方法变化及其影响
征求意见稿修订后的计量框架共分为三个层级(共3个方法),分别为内部评级法、外部评级法和标准法,其中,修订后的内部评级法及标准法为简化后的现行监管公式法,修订后的外部评级法为优化后的现行标准法。同时,征求意见稿将内部评级法提升至计量框架最高层级,方法选取主要取决于商业银行获取信息的充足性(详见图1),从而...
《商业银行资本管理办法》解析:二、三档银行权重法的变化及影响
首先依赖于银行是否通过内评法监管验收,其次,再根据银行所属档次进行确定。由于我国目前只有6家银行通过了内评法验收,因此,对于绝大多数银行而言,必须使用权重法计量。但是,第一、二、三档银行在使用权重法计量时的风险暴露划分要求有所差异,进而,匹配的风险权重也存在一些不同。2、市场风险RWA计量方法市场风险...
神州信息全自研计量引擎-市场风险产品落地多家银行
由于新规对商业银行实施分档划分,打破了“一刀切”传统的风险管理模式,对市场风险管理、计量、数据、系统提出更高要求,差异化管理不仅大大提升国内商业银行风险管理的精细化程度,更对传统风险计量引擎和管理方式提出了挑战。近日,神州信息基于全自研的国产化计量引擎,发布了新一代金融市场风险管理系统Sm@rtMRSv2....
王景武:对商业银行加强气候风险管理的思考
二是开展全行气候风险压力测试,选取火电、钢铁、交通运输、煤炭、石油天然气等重点行业,设计专项压力测试方法,分析客户在气候压力下的中长期经营表现,为投融资结构优化提供参考依据。结合资产分布和押品分布情况,分析物理风险造成的损失。三是开展物理风险专题研究,评估重点行业和地区的物理风险暴露水平,提出建立商业银行...
商业银行内部审计风险评估体系构建研究
内部审计风险评估需要统筹考虑商业银行各类风险,同时兼顾审计资源的平衡,全面、高效研判风险,主动应对风险;二是评估标准的确定(www.e993.com)2024年9月8日。不同的风险,需要与之适应的计量方法。确定内部审计风险评估标准,既要考虑标准的统一性,又要考虑具体标准的差异度;三是管理信息的应用。内部审计风险评估运用风险管理信息,既要满足风险评估的...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
资本新规实施后,商业银行次级债的风险权重从100%提高至150%。在信用风险加权资产权重法计量下,风险权重的增加,意味着银行投资中小银行次级债会占用更多的资本,因而降低了银行资金投资中小银行次级债的积极性,或将间接影响中小银行选择发行次级债作为补充资本的方式。
银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》中级考试大纲
(五)熟悉并掌握操作风险资本计量的基本指标法、标准法(六)了解外包的定义及原则,熟悉外包风险管理的主要框架(七)熟悉信息科技风险的定义、特征和风险管理主要框架,了解信息科技外包风险管理(八)掌握洗钱和反洗钱相关概念、反洗钱监管体系,掌握商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点...
...中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(一档...
2023年11月1日,国家金融监督管理总局正式发布了《商业银行资本管理办法》金规〔2023〕9号(以下简称“资本办法”),资本办法将于2024年1月1日正式实施,标志着巴塞尔协议III在中国正式出台。资本办法明确分档监管要求,分档规则及对应的信用风险计量方法如下:...
《商业银行资本管理办法》对金融机构及金融市场的影响分析
相较于银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,资本新规按照银行机构的业务规模和风险差异,将银行机构划分为三个档次,不同档次匹配不同的资本监管方案,减轻中小银行的合规成本,进一步激发中小银行的活力。(二)重视计量和管理“两手硬”计量方面,进一步细化风险加权资产的计量规则,增强标准法与高级方法的...