我国国债期货的套期保值功能检验——基于不同分布状态下DCC-GARCH...
*即为最优套期保值比率,它可以使收益率方差最小化。根据公式(3)可知,最优套期保值比率H*同时受到t时刻国债现货波动率、国债期货波动率和国债期现货相关关系的影响。(三)最优套期保值比率的估计模型在最优套期保值比率估计中,Ederington(1979)最早提出用OLS模型创建期现货收益率之间的相关关系,以现货收益率为...
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或者,我们可以检查两个时间序列之间的比率htmlriorao.plotplt.axhlineplt.xlimplt.legend无论我们是使用价差法还是比率法,我们都可以看到我们的第一个图对ADBE/SYMC倾向于围绕均值移动。我们现在需要标准化这个比率,因为绝对比率可能不是分析这种趋势的最理想方式。为此,我们需要使用z分数。z分数是...
国工数据大脑之双样本方差检验与质量分析系统的融合应用
双样本方差模块执行计算两个总量的方差和标准差之间比率的置信区间,比率为1表示这两个总量相等。使用此检验来确定一个处理条件是否比另一个条件变异性更强。通过双样本方差检验来判断两个组的方差或标准差是否不同,并计算可能包括两个组的方差或标准差的总体比值的值范围,通过对样本的标准差和方差比的95%置信区间...
Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)估计随机波动率(SV|附代码数据
GARCH(广义自回归条件异方差)模型GARCH(1,1)模型可以用Matlab的计量经济学工具箱进行估计。图4和图5中的ACF、PACF和Ljung-BoxQ检验未显示残差及其平方值的显着序列相关性。图4左上图中的残差项在视觉上更像白噪声,而不是原始收益序列。Mdls.dsVadjnce=garc(1,1);[EsastMdl,Ess...
假设检验思想在训练质量抽查上的应用
2.两个总体均值、方差的显著性水平α的检验这是针对有个独立总体,,然后分别从X和Y中抽样分析3.比率ρ的假设检验这是针对总体服从二点分布,从该总体X中抽样分析二、假设检验在签派员培训质量评估问题上的应用假设某次签派员培训后,参加培训的签派员的考试成绩服从正态分布,1个月后,又随机抽取了一个签派班...
量化交易软件策略:使用计量经济学方法分析图表
一文(www.e993.com)2024年9月22日。在此,我建议将注意力集中在时域方法、自相关分析尤其是条件方差分析上。在价格时间序列表现的描述方面,非线性模型要优于线性模型。这就是我们在本文中研究非线性模型的原因。价格时间序列的一些特性只能通过特定的计量经济模型加以考虑。首先,这些特性包括:“肥尾”、波动集群性和杠杆效应。编辑添加图片注释...
质量管理必须掌握!数据分析常用的知识点大全
其实当我们抽样的时候,我们抽取的每个样本的均值、方差、比率,可能都是不同的,如果我们把抽取一个简单的随机样本看作一次试验,那么(x拔)就有期望、方差、标准差和概率分布了((x拔)的概率分布也就是(x拔)的抽样分布)样本均值的抽样分布(x拔)的抽样:样本均值(x拔)的所有可能值的概率分布(x拔)的数学期望...
做质量数据分析,常用知识点我们帮你整理好了
1.总体均值的检验:σ已知和σ未知情形2.总体比率的假设检验:σ已知和σ未知道但是下面主要讨论在σ已知情形下,总体均值的检验,其他的根据区间估计中的证明和下面的例题都能很方便的理解出来。总体均值的检验:σ已知情形准备一道例题,通过例子说明思路...
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第八章:方差分析8.1方差分析的基本原理8.2单因子方差分析第九章:比率检验9.1单比率检验9.2双比率检验9.3卡方检验9.4单样本Poisson率9.5双样本Poisson率类型第十章:测量系统分析(MSA)10.1为什么要进行测量系统分析10.2测量系统分析中的变异源拆分...
基于基差因素考虑的套期保值模型效率对比分析
结果表明,模型能够较好地拟合,各系数均影响显著,且对模型的残差进行异方差检验时,并没有显著的异方差现象,表明模型能够较好地反映序列的波动特征。图为郑棉考虑基差影响因素的动态套期保值比率本文通过对现货收益率和修正后的期货收益率序列进行动态套期保值分析,利用二元N-Copula函数对原始数据的相关结构进行解析。