中诚信国际:2023年房地产市场表现承压,高收益债净价指数延续上涨
高收益城投债方面,从重点区域[6]净价指数运行情况来看,多数区域净价指数均有所上涨。具体看,广西、山东、重庆区域净价指数涨幅相对较高,分别较前值上涨0.414%、0.217%、0.178%;天津、湖南区域净价指数涨幅较低,分别为0.017%、0.023%;仅浙江区域净价指数有所下跌,跌幅为0.039%。高收益产业债方面,从重点行业[7]净价...
基准观市丨中国债券市场的观市利器—中证全债指数
净价指数衡量指数样本债券的净价波动和收益,可以用来衡量债券市场的涨跌、资本利得情况,全价是净价与应计利息的总和,全价指数可以衡量票息与资本利得的总体情况,利息再投资指数衡量样本债券派息及再投资的收益,可以用来做绩效比较、业绩基准。
华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书
本基金标的指数为中债-7-10年国开行债券指数。(1)指数简介中债-7-10年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期6.5-10年的债券,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。(2)样本选取方法2.1.债券种类政策性银行债2.2.发行人国家开发...
上证180交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1...
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金标的指数为上证180指数。该指数编制方案如下:1、样本空间指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪市A股和红筹企业发行的存托凭证组成:(1)科创板证...
如果想要知道债市当天的表现 该看哪个指数?
全价指数:以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中净价指数:不考虑债券利息怎么理解呢?净价指数只考虑了债券本身价格,没有考虑债券利息,所以如果我们看历史走势图会发现中债-新综合净价(总值)指数资自2002年以来长期围绕100上下波动。
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国创业板指数(1659.534,15.08,0.92%)型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“...
关于汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购...
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投...
政金债指数基金:收益高、风险低
净价指数是以债券净价为计算基础,不考虑应计利息和利息再投资,这类指数适用于表现市场走势情况,是观测市场、挖掘投资机会的工具;全价指数是以债券全价为基础,包含应计利息,但不考虑利息再投资,这类指数主要用于债券和现金投资分开的业绩考核;财富指数是以债券全价计算的指数值,同时考虑了利息再投资因素,根据不...
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
②对样本空间内剩余证券,选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券纳入新能源汽车主题;③将②中剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前80的的证券作为指数样本。(3)指数计算指数计算公式为:其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法...
【中金固收·重磅推荐】基于多因子的债券基金业绩评价模型—他山...
利息收入=息票收益+价格收敛收益价格收入=国债效应+利差效应其中,国债效应又叫久期配置收益,由久期管理和期限结构配置收益决定;利差效应来自券种配置和择券效应。Campisi业绩归因模型主要输入包括:1债券组合的市值权重2总收益率3期初价格4期初久期...