美国7年期国债发行中标收益率低于发行前交易水平

美国财政部发行440亿美元7年期国债,中标收益率报4.215%,而美东时间下午1点招标截止时的发行前交易水平为4.235%,此前一波抛售推动其收益率上涨约4个基点。此次创下6月份以来同期限最高中标收益率。美国国债在结果公布后收复失地,同期限品种收益率日内涨幅不到2个基点。收益率曲线利差从盘中高点回落。一级交易商获配...

财政部决定开展国债做市支持操作,10月18日起与同期国债合并上市交易

10月14日,财政部发布通知,为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向为随卖,操作券种为2024年记账式附息(八期)国债、2024年记账式附息(十四期)国债,操作额分别为3.1亿元、2.9亿元,期限均为5年,10月15日为竞争性招标时间。10月18日...

解码互换便利新工具:“以券换券”不会导致央行扩表 或与二级市场...

这也与央行8月以来开展的国债净买入操作相互呼应,从这个角度来讲,二级市场国债买卖和互换便利工具一定程度上是相辅相成,央行实际上可以实现股债两市的协同支持。8月30日,央行公告,2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作,向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债,全月净买入债券面值为100...

交易商协会向农商行“摸底”10年期国债收益率研判

但鉴于交易商协会此前因发现四家江苏地区农商行在国债二级市场交易涉嫌操纵市场价格与利益输送,依据《银行间债券市场自律处分规则》对它们启动自律调查,相关受询问的部分农商行将加强国债二级市场市场的合规管理。9月11日,银行间市场交易商协会发布公告称,交易商协会在自律管理中发现,部分证券公司在开展服务于中小银行的...

十年国债ETF(511260)涨0.15%,今年来二级市场涨幅超5.7%

十年国债ETF(511260)涨0.15%,今年来二级市场涨幅超5.7%。民生证券表示,对应回顾上一轮降息周期当中,国内外债市的表现:可以看到美联储历次降息后,美债通常先小幅下跌,随后再反弹,降息落地后20个交易日内,美债收益率下行往往达到最大幅度。而与此同时,国内债市表现总体走强。当前来看,于国内债市而言:美联储降息...

报道称央行很有可能在9月的近几个交易日内再次在二级市场进行国债...

报道称央行很有可能在9月的近几个交易日内再次在二级市场进行国债买卖操作财联社9月9日电，上证报文章称，鉴于当前利率水平已触及关键点位，预计央行将不会放松对市场的调控力度(www.e993.com)2024年11月1日。央行很有可能在9月的近几个交易日内，再次在二级市场进行了国债买卖操作，继续执行买短期卖长期的策略，以向大型商业银行提供短期...

...10年期国债收益率跌破2.1%,“24续作特别国债01”成为交易...

与此同时，在二级市场交易量低迷的局面下，“24续作特别国债01”（2400101）成为市场新宠，作为央行10年期特别国债的续作品种，“2400101”近期由一级交易商流出至二级市场，被市场广泛关注。公开资料显示，8月29日，央行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

8月央行资产负债表看买卖国债操作 | 微观结构周度观察

而九月以来,大行二级市场买入3年及以内国债2124亿元,卖出5-10年国债778亿元,侧面反映在买卖债同步的情况下,央行及大行仍是侧重于从市场买入短国债。二、机构行为跟踪2.1机构成交分析(1)利率债活跃券成交:10Y国债和整体国开债活跃券成交量整体增加,1Y、5Y和30Y国债活跃券成交量整体减少。过去一周(2024年9月...

国联固收:一文读懂国债期货(基础篇)

国债期货合约规则介绍机构和个人投资者均可以参加国债期货交易，但门槛相对普通商品期货较高。在期货交易中有最小变动价位这一概念，指的是期货合约日内价格波动的最小幅度。此外，保证金制度通过按合约价值固定比例收取，确保期货合约的履行，尤其在临近交割时，保证金水平会有所上调；相比于股指期货，国债期货所需的每...

中小银行开启新一轮“降息潮”,30年国债ETF(511090)涨0.24%

鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF,具备T+0交易属性,既可使得投资者日内低买高卖博取收益,也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具,短期在市场利率波动放大时,具备较强的交易属性,长期在低利率的背景下,具...