监管规则适用指引——评估类第1号
中国市场风险溢价通常可以利用中国证券市场指数的历史风险溢价数据计算、采用其他成熟资本市场风险溢价调整方法、引用相关专家学者或专业机构研究发布的数据。(三)监管要求资产评估机构执行证券评估业务,在确定市场风险溢价时应当遵循以下要求:一是如果被评估企业主要经营业务在中国境内,应当优先选择利用中国证券市场指数的历...
中电金信:资本新规下的市场风险建设方案
资本新规对市场风险进行了全方位的重塑,独立章节被称为交易账簿基本审视(FRTB,FundamentalReviewoftheTradingBook),商业银行需要在新的监管规定下构建差异化的资本监管体系。但银行市场风险管理现状与新规管理要求的存在不小差距,尤其是标准法(SA,StandardApproach)和内模法IMA(InternalModelApproach)的大幅改动...
商业银行资本管理办法
第一百一十二条????简化标准法市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和以各类风险为基础的期权风险的资本要求经相应的调整后加总,公式如下:资本要求=利率风险资本要求(含利率类期权风险资本要求)×1.3+汇率风险资本要求(含汇率类期权风险资本要求)×1.2+商品风险资本要求(含商品类期权风险资本...
巴曙松:资本新规下风险计量方法的变革和影响分析
资本要求由基于敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求及剩余风险附加资本要求三部分加总得出。二是覆盖的风险类别更加全面。在敏感度资本项下新增信用利差风险;新增违约风险资本,捕捉突发违约风险;新增剩余风险附加资本,覆盖特殊复杂产品的额外风险。三是计量规则更加细致。对不同的风险类别均制定了详细的计算步骤和要求。
划重点!《资本办法》报送要求及内容变化
(三)第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行,进一步简化资本计量要求,引导其聚焦县域和小微金融服务。具体划分条件如下:三、重构第一支柱下风险加权资产计量规则总体上,《资本办法》在对风险加权资产计量上,旨在增强标准法与高级方法的逻辑一致性,提高计量的敏感性。同时,也限制内部模型的使用,降低内部模型的套利...
天风固收:资本新规主要影响CD需求,银行仍有发CD主动补负债压力
结构上看,基于直接配置的视角,若商业银行采用权重法计量信用风险,则会更偏好3个月及以下期限、高等级主体CD(www.e993.com)2024年10月20日。第一,信用风险权重变化对采用内评法的银行的CD需求没有直接影响。与权重法相比,信用风险内评法属于资本计量高级法,一般占用风险资本更少,但实施难度大,须监管验收通过,目前五大行+招行采用内评法,考虑到...
国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问
市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动的肥尾风险。操作风险方面,新标准法以业务指标为基础,引入内部损失乘数作为资本要求的调整因子。
《商业银行资本管理办法》公布:商业银行的杠杆率不得低于4%
一、资本定义1.本次将杠杆率监管要求和相关计算规则纳入了《商业银行资本管理办法》(以下简称《资本办法》),是出于什么考虑?答:《资本办法》将杠杆率的监管要求、计算方法等纳入正文,将杠杆率分母即调整后表内外资产余额计算方法作为附件。主要考虑是杠杆率作为风险中性指标,是对基于风险的资本充足率指标的有效补充...
德勤、安永解析《商业银行资本管理办法》!
零售风险暴露存在币种错配情形的个人风险暴露和向个人发放的居住用房地产风险暴露的风险权重由征求意见稿的150%下调为无币种错配情形下风险权重的1.5倍,最高不超过150%,一定程度上减少了资本占用。9项目融资和商品融资对于原项目融资特征要求中的“包括对在建项目的再融资”完善为“包括对在建或已建项目的再融...
金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》!政策问答来了
一、资本定义1.本次将杠杆率监管要求和相关计算规则纳入了《商业银行资本管理办法》(以下简称《资本办法》),是出于什么考虑?答:《资本办法》将杠杆率的监管要求、计算方法等纳入正文,将杠杆率分母即调整后表内外资产余额计算方法作为附件。主要考虑是杠杆率作为风险中性指标,是对基于风险的资本充足率指标的有效补充...