一季度量化多头产品榜出炉!进化论资产、锐耐私募旗下产品夺冠!
为给予读者更有参考价值的信息,笔者根据文末榜单规则,在资产管理规模5亿元以上私募旗下量化多头产品中,按细分策略(量化选股、中证500指增、中证1000指增、沪深300指增、其他指增)分类,筛选出今年一季度超额收益前十。量化选股:珺容资产旗下产品夺冠!龙旗科技旗下8年产品上榜!量化选股策略通过运用数学和统计方法...
转融券“T+1”冲击量化基金 强监管下应对策略如何?
“目前直接的影响一个是融券“T+0”策略,彻底没了。另一个是量化多空策略,预计在3~6个月后会面临无法继续原策略运作的问题,在10月下旬将是决定去留的分水岭。不过多空策略规模远比中性小很多,更不能与量化指增相提并论。到期如果没法继续的话,无非退回到市场中性策略。”玄甲金融CEO林佳义表示。转融券“T+...
市场企稳下微盘仍跌10%:有公募量化一个月崩近30%两年白干
2月7日,万得微盘股指数一度跌近10%,6日和5日都分别跌4%和13.7%,去年靠做多微盘股和小盘股获利颇丰的量化中性策略、DMA(加杠杆中性)遭遇暴击,爆仓消息频出。值得一提的是,去年最受追捧的明星公募量化基金之一的国金量化多因子一个月回撤近30%,几乎跌掉了过去两年的全部收益。该产品在去年熊市下仍斩获近8...
量化策略创下史上最大回撤 多家量化机构重新审视“初心”
龙年开市首日,节前最后一周量化私募产品的业绩陆续出炉,不少头部量化净值大幅下跌,罕见的负超额收益也让投资者大跌眼镜。据渠道数据显示,龙旗、幻方、启林、九坤、卓识、稳博等多家百亿量化私募旗下中证500指增产品节前最后一周的负超额收益均超过10%,甚至接近20%;灵均等多家量化旗下中性产品则普遍跌逾10%。
券商一哥下禁令后,量化T+0再迎超强“紧箍咒”
事实上,近年来量化T+0一直备受争议,特别是2023年8月28日A股在诸多重大利好背景下高开低走,引发市场关于“量化基金砸盘”的大讨论之时,量化基金通过融券业务实现变相“T+0”的操作更是一度被推至风口浪尖。当时一种广为流传的说法认为,量化基金凭借着规模优势更容易锁定券源,并经常在个股涨停板附近融券做空锁定...
这周又一波百亿量化私募排队道歉!净值回撤、赎回危机,强监管下再...
另一家量化私募坦言,为了应对市场的快速变化,公司在节前及时选择了较为稳健的策略应对市场冲击,将整体持仓向成分股靠拢,以300、500、1000成分股为主力选股池,以暂时规避极端市场情况下超额出现进一步大幅回撤(www.e993.com)2024年9月10日。“尽管春节前最后一天小微市值股票大幅反弹,但我们认为,短期内小微市值股票的卖压尚未出清,目前首要目标...
AQR的『量化寒冬』:下一个因子前沿!
即使是在大多数亿万富翁都坚持陈词滥调的社交媒体上,Asness也倾向于跳进网络战壕,在讨论漫威电影、《龙与地下城》和量化投资的同时,也和大佬和网名进行口水战。经典的例子就是和《黑天鹅》作者塔勒布的:2020年5月20日一早,塔勒布在推特上突然向AQR发起炮轰:...
量化CTA基金最新排名出炉!黑翼、深圳凯丰、均成旗下产品上榜!
百亿规模:因诺、黑翼、深圳凯丰旗下产品获前三!规模100亿以上私募旗下量化CTA基金中,有业绩更新的42只产品今年以来平均收益为2.97%,取得正收益的有30只,占比为71.43%,上榜的产品今年以来收益均在***%以上。因诺资产旗下“因诺CTA1号”摘得冠军,今年以来收益为***%。该产品由刘恒一和徐书楠两位基金经理共同...
知名量化产品濒临清算?回应来了
中国证券投资基金业协会信息显示,白鹭资管成立于2015年12月,公司管理规模一度超过百亿元,不过目前白鹭资管的管理规模回落至50亿元至100亿元区间。多家百亿级私募业绩承压事实上,除了白鹭资管,量化策略整体业绩明显承压。三方平台数据显示,截至3月8日,幻方量化旗下多只产品单位净值低于0.85元,其中幻方500指数增强欣...
不少量化巨头“完美”错过反弹 白鹭资产有产品濒临清算?回应来了
截至3月1日,超200只量化策略私募产品净值跌破0.8元。此外,而今年前两月,百亿私募收益前十中仅有一家量化机构入围。白鹭资管旗下一产品触及止损线年前A股市场遭遇极端行情,不少量化私募业绩承压,甚至有产品触及止损线。近日,有量化私募人士向记者透露,白鹭资管旗下群贤二号产品触及止损线,按照基金合同产品将进入...