新湖瑞丰:奇异期权定价中 蒙特卡洛模拟的优化
2022年5月18日 - 腾讯新闻
而对蒙特卡洛模拟的优化主要是方差缩减技巧。所谓方差缩减,就是通过一定的抽样方式来减小模拟结果的方差,从而提高精度。首先介绍的是对偶变量技巧:即在每一次模拟抽样时,除了计算抽出的样本值,同时计算其相反值,再对二者得出的结果取平均,这样可以一定程度上提高模拟的精度。新湖瑞丰表示,这种方法使用起来较为简便,但是...
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2012年4月24日 - 199IT
11.5.2模拟二维泊松过程11.6方差缩减技术11.6.1对偶变量的应用11.6.2通过取条件缩减方差11.6.3控制变量11.6.4重要抽样11.7确定运行的次数11.8马尔可夫链的平稳分布的生成11.8.1过去耦合法11.8.2另一种方法习题参考文献附录带星号习题的解索引文摘版权页:插图:购买...
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